Calcolatrici Finanziarie
Calcolatore Del Rapporto Di Copertura Per Gli Investimenti
Questo calcolatore ti aiuterà a determinare la percentuale del tuo portafoglio di investimenti che è stata coperta dal rischio di investimento.
Calcolatore del rapporto di hedge fund
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Sommario
Che cos'è un "rapporto di copertura"? Definizione del rapporto di copertura
Il rapporto di copertura può essere utilizzato per ottimizzare un portafoglio. Il rapporto tra il valore coperto del portafoglio e l'esposizione totale del portafoglio è chiamato rapporto di copertura. Questo rapporto viene utilizzato per calcolare quanto del valore del portafoglio viene coperto. È quindi immune da perdere.
Maggiore è il tasso di copertura, minore è la proporzione del valore del portafoglio oggetto di copertura. Ciò significa che una percentuale maggiore del portafoglio è protetta contro potenziali perdite. Ciò NON significa che un portafoglio con un rapporto di copertura più elevato sarà più protetto da potenziali perdite. Questo perché un portafoglio con un alto rapporto di copertura perde del potenziale al rialzo. Devi bilanciare quanto del tuo portafoglio può essere coperto e quanto poco puoi mantenerlo senza copertura.
Come si calcola il tasso di copertura? Formula del rapporto di copertura
Diamo un'occhiata al Portfolio Alpha per Company Alpha come esempio di come calcolare il rapporto di copertura.
Azienda: Alfa
Portfolio: Portfolio Alpha
Esposizione totale $ 1.000.000
Posizione di copertura 375.000
Per calcolare il rapporto di copertura sono necessari i seguenti passaggi:
Determina l'esposizione totale
Il primo passo è determinare l'esposizione totale. Esposizione totale La quantità di denaro investita in un mercato.
Nel nostro esempio, il valore totale è di $ 1.000.000.
Determina l'importo della posizione di copertura
La posizione di copertura rappresenta l'importo del valore dell'investimento che è immune dal rischio dell'investimento.
3775.000 è la siepe.
Calcola il rapporto di copertura
L'ultimo passaggio è calcolare il tuo rapporto di copertura. Questa formula può essere utilizzata per calcolare il rapporto di copertura:
rapporto di copertura = posizione di copertura / esposizione totale
Questo esempio mostra il rapporto di investimento. È $ 375.000 / $ 1.000.000 = 37,5%.
Puoi anche utilizzare il calcolatore del rapporto di copertura per ottenere subito il risultato esatto.
Calcolatore del rapporto di copertura in pratica. Quali sono i vantaggi del rapporto di copertura?
Abbiamo trattato la definizione dei rapporti di copertura e il modo in cui vengono calcolati. Ora parliamo dei vantaggi e degli svantaggi dell'utilizzo di questa metrica.
Innanzitutto, discutiamo in pratica i vantaggi dell'hedge ratio. Il rapporto di copertura può essere utilizzato per guidare l'ottimizzazione del portafoglio. Inoltre, la formula del rapporto di copertura è semplice da usare.
Ci sono alcuni aspetti negativi del rapporto di copertura. Una parte dell'esposizione del portafoglio potrebbe essere facilmente coperta sul mercato. Inoltre, diversi investimenti hanno diversi rapporti di copertura del portafoglio ottimali, quindi potrebbe essere difficile ottimizzare il portafoglio utilizzando esclusivamente questa metrica.
Il rapporto di copertura può essere negativo?
no. Poiché il rapporto di copertura è positivo poiché combina l'esposizione totale con la posizione di copertura, non può essere negativo.
Cos'è una siepe?
La copertura è un metodo di gestione del rischio. Il partito rimuove il potenziale per enormi perdite ma riduce alcuni dei potenziali profitti. La copertura viene in genere eseguita da produttori di materie prime, come le società di petrolio greggio.
Qual è un buon tasso di copertura?
A causa delle differenze tra gli investimenti, non esiste un miglior rapporto di copertura. Questo perché diversi investimenti sono soggetti a diversi livelli di volatilità. A parte la volatilità, gli investitori possono anche avere diverse tolleranze per il rischio.
Che cos'è l'esposizione?
L'esposizione si riferisce all'importo che un investitore potrebbe perdere. Questo si riferisce all'importo totale che un investitore investe nel mercato. Tecnicamente, qualsiasi valore di investimento può arrivare a zero.
Come trovi il rapporto di copertura?
Ci sono 3 passaggi per calcolare il rapporto di copertura.
Calcola l'esposizione totale.
Determina quanto vale la posizione di copertura.
Dividi la tua posizione di copertura per la tua esposizione totale per calcolare il rapporto di copertura
Autore dell'articolo
Parmis Kazemi
Parmis è un creatore di contenuti che ha una passione per la scrittura e la creazione di cose nuove. È anche molto interessata alla tecnologia e le piace imparare cose nuove.
Calcolatore Del Rapporto Di Copertura Per Gli Investimenti Italiano
Pubblicato: Fri Jun 10 2022
Nella categoria Calcolatrici finanziarie
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