Финансовые Калькуляторы
Калькулятор Коэффициента Хеджирования Для Инвестиций
Этот калькулятор поможет вам определить процент вашего инвестиционного портфеля, который был застрахован от инвестиционного риска.
Калькулятор коэффициента хедж-фонда
₽
₽
%
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Оглавление
Что такое «коэффициент хеджирования»? Определение коэффициента хеджирования
Коэффициент хеджирования можно использовать для оптимизации портфеля. Отношение хеджируемой стоимости портфеля к общему риску портфеля называется коэффициентом хеджирования. Этот коэффициент используется для расчета того, какая часть стоимости портфеля хеджируется. Поэтому он невосприимчив к проигрышу.
Чем выше ставка хеджирования, тем ниже доля хеджируемой стоимости портфеля. Это означает, что больший процент портфеля защищен от возможных убытков. Это НЕ означает, что портфель с более высоким коэффициентом хеджирования будет более защищен от потенциальных убытков. Это связано с тем, что портфель с высоким коэффициентом хеджирования теряет некоторый потенциал роста. Вам необходимо сбалансировать, какая часть вашего портфеля может быть хеджирована, а какая небольшая часть может быть оставлена без хеджирования.
Как рассчитать ставку хеджирования? Формула коэффициента хеджирования
Давайте посмотрим на Альфа-портфель для Альфа-компании в качестве примера того, как рассчитать коэффициент хеджирования.
Компания: Альфа
Портфолио: Альфа-портфолио
Общий риск 1 000 000 долларов США
Хеджирующая позиция 375 000
Для расчета коэффициента хеджирования необходимо выполнить следующие шаги:
Определить общую экспозицию
Первым шагом является определение общей экспозиции. Общая экспозиция Сумма денег, вложенных в рынок.
В нашем примере общая стоимость составляет 1 000 000 долларов.
Определить сумму позиции хеджирования
Позиция хеджирования представляет собой сумму инвестиционной стоимости, которая невосприимчива к инвестиционному риску.
3775 000 — это хедж.
Рассчитать коэффициент хеджирования
Последним шагом является расчет коэффициента хеджирования. Эту формулу можно использовать для расчета коэффициента хеджирования:
коэффициент хеджирования = позиция хеджирования / общий риск
Этот пример показывает соотношение инвестиций. Это 375 000 долларов США / 1 000 000 долларов США = 37,5%.
Вы также можете воспользоваться калькулятором коэффициента хеджирования, чтобы сразу получить точный результат.
Калькулятор коэффициента хеджирования на практике. Каковы преимущества коэффициента хеджирования?
Мы рассмотрели определение коэффициентов хеджирования и то, как они рассчитываются. Теперь поговорим о преимуществах и недостатках использования этой метрики.
Во-первых, давайте обсудим преимущества коэффициента хеджирования на практике. Коэффициент хеджирования можно использовать для оптимизации портфеля. Кроме того, формула коэффициента хеджирования проста в использовании.
Коэффициент хеджирования имеет некоторые недостатки. Часть риска портфеля может быть легко застрахована на рынке. Кроме того, разные инвестиции имеют разные оптимальные коэффициенты хеджирования портфеля, поэтому оптимизация портфеля исключительно с использованием этого показателя может быть затруднена.
Может ли коэффициент хеджирования быть отрицательным?
нет. Поскольку коэффициент хеджирования является положительным, поскольку он объединяет общий риск с позицией хеджирования, он не может быть отрицательным.
Что такое хедж?
Хеджирование – это метод управления риском. Партия устраняет возможность огромных убытков, но уменьшает часть потенциальной прибыли. Хеджирование обычно осуществляется производителями товаров, такими как компании, занимающиеся сырой нефтью.
Что такое хорошая ставка хеджирования?
Из-за различий между инвестициями не существует лучшего коэффициента хеджирования. Это связано с тем, что разные инвестиции подвержены разным уровням волатильности. Помимо волатильности, у инвесторов также могут быть разные допуски к риску.
Что такое экспозиция?
Под риском понимается сумма, которую инвестор может потерять. Это относится к общей сумме, которую инвестор вкладывает в рынок. Технически любая инвестиционная стоимость может достигать нуля.
Как найти коэффициент хеджирования?
Существует 3 шага для расчета коэффициента хеджирования.
Рассчитайте общую экспозицию.
Определите, сколько стоит хедж-позиция.
Разделите свою позицию хеджирования на общий риск, чтобы рассчитать коэффициент хеджирования.
Автор статьи
Parmis Kazemi
Пармис - создатель контента, который любит писать и создавать новые вещи. Она также очень интересуется технологиями и любит узнавать что-то новое.
Калькулятор Коэффициента Хеджирования Для Инвестиций русский
Опубликовано: Fri Jun 10 2022
В категории Финансовые калькуляторы
Добавьте Калькулятор Коэффициента Хеджирования Для Инвестиций на свой сайт
Калькулятор Коэффициента Хеджирования Для Инвестиций на других языках
حاسبة نسبة التحوط للاستثماراتCalculateur De Ratio De Couverture Pour Les InvestissementsHedge-Ratio-Rechner Für Investitionen投資のためのヘッジ比率計算機निवेश के लिए बचाव अनुपात कैलकुलेटरYatırımlar Için Hedge Oranı HesaplayıcısıKalkulator Rasio Lindung Nilai Untuk InvestasiCalculator De Rată De Acoperire Pentru InvestițiiКалькулятар Каэфіцыента Хеджавання Для ІнвестыцыйKalkulačka Pomeru Zaistenia Pre InvestícieКалкулатор На Коефициента На Хеджиране За ИнвестицииKalkulator Omjera Zaštite Za UlaganjaApsidraudimo Koeficiento Skaičiuoklė InvesticijomsCalcolatore Del Rapporto Di Copertura Per Gli InvestimentiCalculator Ng Hedge Ratio Para Sa Mga PamumuhunanKalkulator Nisbah Lindung Nilai Untuk PelaburanKalkylator För Säkringskvot För InvesteringarSijoitusten Suojausasteen LaskuriSikringsforholdskalkulator For InvesteringerHedge Ratio Beregner Til InvesteringerHedge Ratio Calculator Voor InvesteringenKalkulator Wskaźnika Zabezpieczenia InwestycjiMáy Tính Tỷ Lệ Rủi Ro Cho Các Khoản Đầu Tư투자를 위한 헤지 비율 계산기Riska Ierobežošanas Koeficienta Kalkulators IeguldījumiemКалкулатор Коефицијента Хеџирања За ИнвестицијеKalkulator Razmerja Varovanja Pred Tveganjem Za NaložbeInvestisiyalar Üçün Hedcinq Nisbəti Kalkulyatoruماشین حساب نسبت پرچین برای سرمایه گذاریΥπολογιστής Αντιστάθμισης Αντιστάθμισης Για Επενδύσειςמחשבון יחס גידור להשקעותKalkulačka Poměru Zajištění Pro InvesticeFedezeti Arány Kalkulátor Befektetésekhez投资对冲比率计算器বিনিয়োগের জন্য হেজ অনুপাত ক্যালকুলেটরКалькулятор Коефіцієнта Хеджування Для ІнвестиційInvesteeringute Riskimaandamismäära KalkulaatorHedge Ratio Calculator For InvestmentsCalculadora De Taxa De Hedge Para InvestimentosCalculadora De Índice De Cobertura Para Inversiones