Финансовые Калькуляторы

Калькулятор Коэффициента Хеджирования Для Инвестиций

Этот калькулятор поможет вам определить процент вашего инвестиционного портфеля, который был застрахован от инвестиционного риска.

Калькулятор коэффициента хедж-фонда

%

Оглавление

Что такое «коэффициент хеджирования»? Определение коэффициента хеджирования
Как рассчитать ставку хеджирования? Формула коэффициента хеджирования
Калькулятор коэффициента хеджирования на практике. Каковы преимущества коэффициента хеджирования?
Может ли коэффициент хеджирования быть отрицательным?
Что такое хедж?
Что такое хорошая ставка хеджирования?
Что такое экспозиция?
Как найти коэффициент хеджирования?

Что такое «коэффициент хеджирования»? Определение коэффициента хеджирования

Коэффициент хеджирования можно использовать для оптимизации портфеля. Отношение хеджируемой стоимости портфеля к общему риску портфеля называется коэффициентом хеджирования. Этот коэффициент используется для расчета того, какая часть стоимости портфеля хеджируется. Поэтому он невосприимчив к проигрышу.
Чем выше ставка хеджирования, тем ниже доля хеджируемой стоимости портфеля. Это означает, что больший процент портфеля защищен от возможных убытков. Это НЕ означает, что портфель с более высоким коэффициентом хеджирования будет более защищен от потенциальных убытков. Это связано с тем, что портфель с высоким коэффициентом хеджирования теряет некоторый потенциал роста. Вам необходимо сбалансировать, какая часть вашего портфеля может быть хеджирована, а какая небольшая часть может быть оставлена без хеджирования.

Как рассчитать ставку хеджирования? Формула коэффициента хеджирования

Давайте посмотрим на Альфа-портфель для Альфа-компании в качестве примера того, как рассчитать коэффициент хеджирования.
Компания: Альфа
Портфолио: Альфа-портфолио
Общий риск 1 000 000 долларов США
Хеджирующая позиция 375 000
Для расчета коэффициента хеджирования необходимо выполнить следующие шаги:
Определить общую экспозицию
Первым шагом является определение общей экспозиции. Общая экспозиция Сумма денег, вложенных в рынок.
В нашем примере общая стоимость составляет 1 000 000 долларов.
Определить сумму позиции хеджирования
Позиция хеджирования представляет собой сумму инвестиционной стоимости, которая невосприимчива к инвестиционному риску.
3775 000 — это хедж.
Рассчитать коэффициент хеджирования
Последним шагом является расчет коэффициента хеджирования. Эту формулу можно использовать для расчета коэффициента хеджирования:
коэффициент хеджирования = позиция хеджирования / общий риск
Этот пример показывает соотношение инвестиций. Это 375 000 долларов США / 1 000 000 долларов США = 37,5%.
Вы также можете воспользоваться калькулятором коэффициента хеджирования, чтобы сразу получить точный результат.

Калькулятор коэффициента хеджирования на практике. Каковы преимущества коэффициента хеджирования?

Мы рассмотрели определение коэффициентов хеджирования и то, как они рассчитываются. Теперь поговорим о преимуществах и недостатках использования этой метрики.
Во-первых, давайте обсудим преимущества коэффициента хеджирования на практике. Коэффициент хеджирования можно использовать для оптимизации портфеля. Кроме того, формула коэффициента хеджирования проста в использовании.
Коэффициент хеджирования имеет некоторые недостатки. Часть риска портфеля может быть легко застрахована на рынке. Кроме того, разные инвестиции имеют разные оптимальные коэффициенты хеджирования портфеля, поэтому оптимизация портфеля исключительно с использованием этого показателя может быть затруднена.

Может ли коэффициент хеджирования быть отрицательным?

нет. Поскольку коэффициент хеджирования является положительным, поскольку он объединяет общий риск с позицией хеджирования, он не может быть отрицательным.

Что такое хедж?

Хеджирование – это метод управления риском. Партия устраняет возможность огромных убытков, но уменьшает часть потенциальной прибыли. Хеджирование обычно осуществляется производителями товаров, такими как компании, занимающиеся сырой нефтью.

Что такое хорошая ставка хеджирования?

Из-за различий между инвестициями не существует лучшего коэффициента хеджирования. Это связано с тем, что разные инвестиции подвержены разным уровням волатильности. Помимо волатильности, у инвесторов также могут быть разные допуски к риску.

Что такое экспозиция?

Под риском понимается сумма, которую инвестор может потерять. Это относится к общей сумме, которую инвестор вкладывает в рынок. Технически любая инвестиционная стоимость может достигать нуля.

Как найти коэффициент хеджирования?

Существует 3 шага для расчета коэффициента хеджирования.
Рассчитайте общую экспозицию.
Определите, сколько стоит хедж-позиция.
Разделите свою позицию хеджирования на общий риск, чтобы рассчитать коэффициент хеджирования.

Parmis Kazemi
Автор статьи
Parmis Kazemi
Пармис - создатель контента, который любит писать и создавать новые вещи. Она также очень интересуется технологиями и любит узнавать что-то новое.

Калькулятор Коэффициента Хеджирования Для Инвестиций русский
Опубликовано: Fri Jun 10 2022
В категории Финансовые калькуляторы
Добавьте Калькулятор Коэффициента Хеджирования Для Инвестиций на свой сайт

Другие финансовые калькуляторы

Месячная Зарплата В Почасовую Зарплату Калькулятор (калькулятор Оплаты)

Калькулятор Повышения Зарплаты

Калькулятор Потребительского Излишка (формула Потребительского Излишка)

Калькулятор Зарплаты

Калькулятор Автокредита

Калькулятор Скидок

Калькулятор Прибыли Криптовалюты

Калькулятор Прибыли Ethereum (ETH)

Калькулятор Прибыли Dogecoin (DOGE)

Биткойн (BTC) Калькулятор Прибыли

Калькулятор Рентабельности Собственного Капитала

Ипотечный Калькулятор

Ripple (XRP) Калькулятор Прибыли

Калькулятор Прибыли Bitcoin Cash (BCH)

Litecoin (LTC) Калькулятор Прибыли

Калькулятор Прибыли Binance Coin (BNB)

Калькулятор Эквивалентной Годовой Стоимости

Калькулятор Годового Дохода

Калькулятор Рентабельности Инвестиций (ROI)

Калькулятор Амортизации Автомобиля

Калькулятор Процентов

Калькулятор CAPM

Калькулятор Финансовой Наценки

Калькулятор Ипотечного Кредита (EMI)

Калькулятор PPF (Общественный Сберегательный Фонд)

Калькулятор Доходности Взаимных Фондов

Калькулятор SIP (систематического Инвестиционного Плана)

Калькулятор CAGR (среднегодовой Темп Роста)

Калькулятор Интеллектуального Индекса

Калькулятор Ставки Капитализации

Калькулятор Среднего Запаса (базовая Стоимость)

Инвестиционный Калькулятор

Калькулятор Обратного Дробления Акций

Калькулятор Стоимости Электроэнергии

Общий Калькулятор Разделения Арендной Платы

Калькулятор Комиссии

Калькулятор Будущей Стоимости

Калькулятор Оценки Стартапа

Калькулятор Фонда Погашения

Калькулятор Регулярных Депозитов (RD)

Калькулятор Аренды

Калькулятор Отношения Долга К Доходу

Калькулятор Периода Окупаемости

Калькулятор Прибыли На Акцию (EPS)

Калькулятор Момента Инерции

Калькулятор Будущей Стоимости Аннуитета

Годовая Процентная Доходность

Калькулятор Маржи

Конвертер Крор В Лакх

Калькулятор Кредита На Лодку

Калькулятор Цен На Облигации

Полуторакратный Калькулятор