Фінансавыя Калькулятары
Калькулятар Каэфіцыента Хеджавання Для Інвестыцый
Гэты калькулятар дапаможа вам вызначыць працэнт вашага інвестыцыйнага партфеля, які быў застрахаваны ад інвестыцыйнага рызыкі.
Калькулятар каэфіцыента хедж-фонду
€
€
%
Змест
Што такое "каэфіцыент хеджавання"? Вызначэнне каэфіцыента хеджавання
Каэфіцыент хэджавання можна выкарыстоўваць для аптымізацыі партфеля. Стаўленне хеджаванай кошту партфеля да агульнай рызыкі партфеля называецца каэфіцыентам хэджавання. Гэты каэфіцыент выкарыстоўваецца для разліку, якая частка кошту партфеля хеджуецца. Такім чынам, гэта імунітэт да страты.
Чым вышэй стаўка хэджавання, тым ніжэй доля кошту партфеля, якая хэджуецца. Гэта азначае, што большы працэнт партфеля абаронены ад магчымых страт. Гэта НЕ азначае, што партфель з больш высокім каэфіцыентам хэджавання будзе больш абаронены ад патэнцыйных страт. Гэта адбываецца таму, што партфель з высокім каэфіцыентам хэджавання губляе некаторы патэнцыял росту. Вам трэба збалансаваць, колькі з вашага партфеля можна захеджаваць і колькі вы можаце трымаць без хэджавання.
Як разлічыць стаўку хэджавання? Формула каэфіцыента хэджавання
Давайце разгледзім партфель Альфа для кампаніі Альфа як прыклад таго, як разлічыць каэфіцыент хэджавання.
Кампанія: Альфа
Партфоліо: Партфоліо Альфа
Агульная рызыка 1 000 000 $
Пазіцыя хеджавання 375,000
Для разліку каэфіцыента хэджавання неабходна выканаць наступныя крокі:
Вызначыць агульную экспазіцыю
Першы крок - гэта вызначэнне агульнай экспазіцыі. Агульная экспазіцыя Сума грошай, укладзеная ў рынак.
У нашым прыкладзе агульны кошт складае 1 000 000 $.
Вызначце суму хедж-пазіцыі
Пазіцыя хэджавання ўяўляе сабой суму інвестыцыйнага кошту, неўспрымальны да інвестыцыйнага рызыкі.
3775 000 - гэта хедж.
Разлічыце каэфіцыент хэджавання
Апошні крок - разлічыць каэфіцыент хэджавання. Гэтую формулу можна выкарыстоўваць для разліку каэфіцыента хэджавання:
каэфіцыент хеджавання = хедж-пазіцыя / агульная экспазіцыя
Гэты прыклад паказвае каэфіцыент інвестыцый. Гэта $375,000 / $1,000,000 = 37,5%.
Вы таксама можаце выкарыстоўваць калькулятар каэфіцыента хэджавання, каб атрымаць дакладны вынік адразу.
Калькулятар каэфіцыента хеджавання на практыцы. Якія перавагі каэфіцыента хэджавання?
Мы разгледзелі вызначэнне каэфіцыентаў хэджавання і тое, як яны разлічваюцца. Зараз пагаворым аб перавагах і недахопах выкарыстання гэтага паказчыка.
Спачатку давайце абмяркуем перавагі каэфіцыента хэджавання на практыцы. Каэфіцыент хэджавання можна выкарыстоўваць для аптымізацыі партфеля. Акрамя таго, формула Hedge Ratio простая ў выкарыстанні.
У каэфіцыента хеджавання ёсць некаторыя мінусы. Частка ўздзеяння партфеля можа быць лёгка застрахавана на рынку. Акрамя таго, розныя інвестыцыі маюць розныя аптымальныя каэфіцыенты хеджавання партфеля, таму аптымізаваць партфель, выкарыстоўваючы толькі гэты паказчык, можа быць складана.
Ці можа каэфіцыент хэджавання быць адмоўным?
няма. Паколькі каэфіцыент хэджавання станоўчы, таму што ён спалучае агульную рызыку з пазіцыяй хэджавання, ён не можа быць адмоўным.
Што такое жывая загарадзь?
Хеджаванне - гэта метад кіравання рызыкамі. Партыя здымае патэнцыял велізарных страт, але зніжае частку патэнцыйных прыбыткаў. Хэджаванне звычайна ажыццяўляецца вытворцамі тавараў, напрыклад, кампаніямі па сырой нафты.
Што такое добрая стаўка хэджавання?
З-за адрозненняў паміж інвестыцыямі не існуе найлепшага каэфіцыента хэджавання. Гэта адбываецца таму, што розныя інвестыцыі падвяргаюцца розным узроўням валацільнасць. Акрамя валацільнасць, інвестары таксама могуць мець розныя допускі да рызыкі.
Што такое экспазіцыя?
Экспазіцыя адносіцца да сумы, якую інвестар можа страціць. Гэта адносіцца да агульнай сумы, якую інвестар інвестуе ў рынак. Тэхнічна, любы інвестыцыйны кошт можа дасягаць нуля.
Як вы знойдзеце каэфіцыент хэджавання?
Ёсць 3 крокі для разліку каэфіцыента хэджавання.
Разлічыце агульную экспазіцыю.
Вызначце, якая хедж-пазіцыя варта.
Для разліку каэфіцыента хэджавання падзеліце сваю пазіцыю хэджавання на агульную рызыку
Аўтар артыкула
Parmis Kazemi
Parmis - стваральнік кантэнту, які захапляецца напісаннем і стварэннем новых рэчаў. Яна таксама вельмі цікавіцца тэхнікай і любіць вывучаць новае.
Калькулятар Каэфіцыента Хеджавання Для Інвестыцый беларуская мова
Апублікавана: Fri Jun 10 2022
У катэгорыі Фінансавыя калькулятары
Дадайце Калькулятар Каэфіцыента Хеджавання Для Інвестыцый на свой уласны вэб -сайт
Калькулятар Каэфіцыента Хеджавання Для Інвестыцый на іншых мовах
Kalkulačka Pomeru Zaistenia Pre InvestícieКалкулатор На Коефициента На Хеджиране За ИнвестицииKalkulator Omjera Zaštite Za UlaganjaApsidraudimo Koeficiento Skaičiuoklė InvesticijomsCalcolatore Del Rapporto Di Copertura Per Gli InvestimentiCalculator Ng Hedge Ratio Para Sa Mga PamumuhunanKalkulator Nisbah Lindung Nilai Untuk PelaburanKalkylator För Säkringskvot För InvesteringarSijoitusten Suojausasteen LaskuriSikringsforholdskalkulator For Investeringer