Finanšu Kalkulatori

Riska Ierobežošanas Koeficienta Kalkulators Ieguldījumiem

Šis kalkulators palīdzēs jums noteikt procentuālo daļu no jūsu ieguldījumu portfeļa, kas ir nodrošināts pret ieguldījumu risku.

Riska ieguldījumu fondu koeficienta kalkulators

%

Satura rādītājs

Kas ir "apdrošināšanas koeficients"? Dzīvžogu attiecības definīcija
Kā aprēķināt riska ierobežošanas likmi? Hedge attiecības formula
Dzīvžogu koeficienta kalkulators praksē. Kādas ir riska ierobežošanas attiecības priekšrocības?
Vai riska ierobežošanas koeficients var būt negatīvs?
Kas ir dzīvžogs?
Kas ir laba riska ierobežošanas likme?
Kas ir ekspozīcija?
Kā jūs atrodat riska ierobežošanas attiecību?

Kas ir "apdrošināšanas koeficients"? Dzīvžogu attiecības definīcija

Riska ierobežošanas koeficientu var izmantot, lai optimizētu portfeli. Portfeļa hedžētās vērtības attiecību pret kopējo portfeļa risku sauc par riska ierobežošanas koeficientu. Šo koeficientu izmanto, lai aprēķinātu, cik liela daļa portfeļa vērtības tiek nodrošināta. Tāpēc tā ir imūna pret zaudēšanu.
Jo augstāka riska ierobežošanas likme, jo mazāka ir riska ierobežošanas daļa no portfeļa vērtības. Tas nozīmē, ka lielāka daļa portfeļa ir aizsargāta pret iespējamiem zaudējumiem. Tas NENOZĪMĒ, ka portfelis ar augstāku riska ierobežošanas koeficientu būs vairāk aizsargāts no iespējamiem zaudējumiem. Tas ir tāpēc, ka portfelis ar augstu riska ierobežošanas koeficientu zaudē kādu augšupvērsto potenciālu. Jums ir jāsabalansē, cik lielu daļu no jūsu portfeļa var nodrošināt un cik maz varat paturēt neapdraudētu.

Kā aprēķināt riska ierobežošanas likmi? Hedge attiecības formula

Apskatīsim portfeļa Alpha uzņēmumam Alpha kā piemēru riska ierobežošanas koeficienta aprēķināšanai.
Uzņēmums: Alpha
Portfelis: Portfelis Alfa
Kopējā ekspozīcija 1 000 000 USD
Dzīvžoga pozīcija 375 000
Lai aprēķinātu riska ierobežošanas koeficientu, ir jāveic šādas darbības:
Nosakiet kopējo ekspozīciju
Pirmais solis ir noteikt kopējo ekspozīciju. Kopējā ekspozīcija Tirgū ieguldītās naudas summa.
Mūsu piemērā kopējā vērtība ir USD 1 000 000.
Nosakiet riska ierobežošanas pozīcijas apjomu
Riska ierobežošanas pozīcija atspoguļo ieguldījumu vērtības summu, kas ir imūna pret ieguldījumu risku.
3775 000 ir dzīvžogs.
Aprēķināt riska ierobežošanas koeficientu
Pēdējais solis ir aprēķināt riska ierobežošanas koeficientu. Šo formulu var izmantot, lai aprēķinātu riska ierobežošanas koeficientu:
riska ierobežošanas koeficients = riska ierobežošanas pozīcija / kopējā riska darīšana
Šis piemērs parāda ieguldījumu attiecību. Tas ir 375 000 USD / 1 000 000 USD = 37,5%.
Varat arī izmantot riska ierobežošanas koeficienta kalkulatoru, lai uzreiz iegūtu precīzu rezultātu.

Dzīvžogu koeficienta kalkulators praksē. Kādas ir riska ierobežošanas attiecības priekšrocības?

Mēs esam apskatījuši riska ierobežošanas koeficientu definīciju un to aprēķināšanu. Tagad parunāsim par šīs metrikas izmantošanas priekšrocībām un trūkumiem.
Vispirms apspriedīsim riska ierobežošanas koeficienta priekšrocības praksē. Riska ierobežošanas koeficientu var izmantot, lai vadītu portfeļa optimizāciju. Turklāt Hedge Ratio formula ir vienkārši lietojama.
Riska ierobežošanas koeficientam ir daži negatīvie aspekti. Daļu no portfeļa riska var viegli nodrošināt tirgū. Turklāt dažādiem ieguldījumiem ir atšķirīgas optimālās portfeļa riska ierobežošanas attiecības, tāpēc var būt grūti optimizēt portfeli, izmantojot tikai šo rādītāju.

Vai riska ierobežošanas koeficients var būt negatīvs?

Nē. Tā kā riska ierobežošanas attiecība ir pozitīva, jo tā apvieno kopējo risku ar riska ierobežošanas pozīciju, tā nevar būt negatīva.

Kas ir dzīvžogs?

Riska ierobežošana ir riska pārvaldības metode. Partija novērš milzīgu zaudējumu iespējamību, bet samazina daļu no iespējamās peļņas. Riska ierobežošanu parasti veic preču ražotāji, piemēram, jēlnaftas uzņēmumi.

Kas ir laba riska ierobežošanas likme?

Investīciju atšķirību dēļ nav vienas labākās riska ierobežošanas attiecības. Tas ir tāpēc, ka dažādi ieguldījumi ir pakļauti dažādiem svārstīguma līmeņiem. Papildus nepastāvībai ieguldītājiem var būt arī atšķirīga riska pielaide.

Kas ir ekspozīcija?

Risks attiecas uz summu, ko ieguldītājs varētu zaudēt. Tas attiecas uz kopējo summu, ko investors iegulda tirgū. Tehniski jebkura ieguldījuma vērtība var sasniegt nulli.

Kā jūs atrodat riska ierobežošanas attiecību?

Lai aprēķinātu riska ierobežošanas koeficientu, jāveic 3 darbības.
Aprēķiniet kopējo ekspozīciju.
Nosakiet, kāda ir riska ierobežošanas pozīcija.
Lai aprēķinātu riska ierobežošanas koeficientu, sadaliet savu riska ierobežošanas pozīciju ar kopējo riska darījumu

Parmis Kazemi
Raksta autors
Parmis Kazemi
Parmis ir satura veidotājs, kurš aizraujas ar rakstīšanu un jaunu lietu radīšanu. Viņu arī ļoti interesē tehnoloģijas un viņai patīk apgūt jaunas lietas.

Riska Ierobežošanas Koeficienta Kalkulators Ieguldījumiem Latviešu
Publicēts: Fri Jun 10 2022
Kategorijā Finanšu kalkulatori
Pievienojiet Riska Ierobežošanas Koeficienta Kalkulators Ieguldījumiem savai vietnei

Citi finanšu kalkulatori

Mēneša Algas Līdz Stundas Algas Kalkulators (algas Kalkulators)

Algu Paaugstināšanas Kalkulators

Patērētāja Pārpalikuma Kalkulators (patērētāja Pārpalikuma Formula)

Algas Kalkulators

Auto Kredīta Kalkulators

Atlaižu Kalkulators

Kriptovalūtas Peļņas Kalkulators

Ethereum (ETH) Peļņas Kalkulators

Dogecoin (DOGE) Peļņas Kalkulators

Bitcoin (BTC) Peļņas Kalkulators

Pašu Kapitāla Atdeves Kalkulators

Hipotēkas Kalkulators

Ripple (XRP) Peļņas Kalkulators

Bitcoin Cash (BCH) Peļņas Kalkulators

Litecoin (LTC) Peļņas Kalkulators

Binance Coin (BNB) Peļņas Kalkulators

Līdzvērtīgu Gada Izmaksu Kalkulators

Gada Ienākumu Kalkulators

Ieguldījumu Atdeves (ROI) Kalkulators

Auto Nolietojuma Kalkulators

Procentu Kalkulators

CAPM Kalkulators

Finanšu Uzcenojuma Kalkulators

Mājas Kredīta Kalkulators (EMI)

PPF (Public Provident Fund) Kalkulators

Ieguldījumu Fondu Atdeves Kalkulators

SIP (sistemātiskā Investīciju Plāna) Kalkulators

CAGR Kalkulators (salikts Gada Pieauguma Temps)

Ponderālā Indeksa Kalkulators

Maksimālās Likmes Kalkulators

Krājumu Vidējā Kalkulators (pamatojoties Uz Izmaksām)

Investīciju Kalkulators

Apgrieztā Akciju Dalīšanas Kalkulators

Elektrības Izmaksu Kalkulators

Kopīgs Īres Dalīšanas Kalkulators

Komisijas Maksas Kalkulators

Nākotnes Vērtības Kalkulators

Starta Novērtējuma Kalkulators

Grimstošā Fonda Kalkulators

Periodisko Depozītu (RD) Kalkulators

Nomas Kalkulators

Parāda Un Ienākumu Attiecības Kalkulators

Atmaksas Perioda Kalkulators

Peļņas Uz Akciju (EPS) Kalkulators

Inerces Momenta Kalkulators

Mūža Rentes Kalkulatora Nākotnes Vērtība

Gada Procentu Raža

Maržas Kalkulators

Crore Uz Lakh Pārveidotājs

Laivu Kredīta Kalkulators

Obligāciju Cenas Kalkulators

Pusotra Laika Kalkulators