ماشین حساب های مالی
ماشین حساب نسبت پرچین برای سرمایه گذاری
این ماشین حساب به شما کمک می کند درصدی از سبد سرمایه گذاری خود را که در برابر ریسک سرمایه گذاری پوشش داده شده است را تعیین کنید.
ماشین حساب نسبت صندوق های تامینی
€
€
%
فهرست مطالب
«نسبت پرچین» چیست؟ تعریف نسبت پرچین
از نسبت پوششی می توان برای بهینه سازی یک سبد استفاده کرد. نسبت ارزش پوشش‌دهی شده پرتفوی به کل قرار گرفتن در معرض پرتفوی، نسبت پوششی نامیده می‌شود. این نسبت برای محاسبه مقداری از ارزش پرتفوی که پوشش داده می شود استفاده می شود. بنابراین از دست دادن مصون است.
هر چه نرخ پوشش ریسک بالاتر باشد، نسبت ارزش پرتفویی که پوشش می دهد کمتر است. این بدان معناست که درصد بیشتری از پرتفوی در برابر زیان های احتمالی محافظت می شود. این بدان معنا نیست که پرتفوی با نسبت پوششی بالاتر از زیان های احتمالی محافظت می شود. این به این دلیل است که یک پرتفوی با نسبت پوششی بالا مقداری پتانسیل صعودی را از دست می دهد. شما باید تعادل داشته باشید که چه مقدار از پرتفوی خود را می توانید پوشش دهید و چه مقدار کمی را می توانید بدون پوشش نگه دارید.
چگونه نرخ پرچین را محاسبه کنم؟ فرمول نسبت پرچین
بیایید به آلفای پورتفولیو برای شرکت آلفا به عنوان مثالی از نحوه محاسبه نسبت پرچین نگاه کنیم.
شرکت: آلفا
نمونه کارها: نمونه کارها آلفا
مجموع قرار گرفتن در معرض 1,000,000 دلار
موقعیت پرچین 375000
مراحل زیر برای محاسبه نسبت پوشش مورد نیاز است:
کل نوردهی را تعیین کنید
اولین قدم تعیین میزان نوردهی کل است. مجموع قرار گرفتن در معرض مقدار پول سرمایه گذاری شده در یک بازار.
در مثال ما، ارزش کل 1,000,000 دلار است.
مقدار موقعیت پرچین را تعیین کنید
موقعیت پوششی نشان دهنده مقدار ارزش سرمایه گذاری است که از ریسک سرمایه گذاری مصون است.
3775000 پرچین است.
محاسبه نسبت پرچین
آخرین مرحله این است که نسبت پرچین خود را محاسبه کنید. از این فرمول می توان برای محاسبه نسبت پرچین استفاده کرد:
نسبت پرچین = موقعیت پرچین / قرار گرفتن در معرض کل
این مثال نسبت سرمایه گذاری را نشان می دهد. 375000 دلار / 1000000 دلار = 37.5٪ است.
همچنین می‌توانید از ماشین‌حساب نسبت پرچین برای دریافت نتیجه دقیق استفاده کنید.
ماشین حساب نسبت پرچین در عمل. مزایای نسبت پوششی چیست؟
ما به تعریف نسبت های پوششی و نحوه محاسبه آنها پرداخته ایم. حال بیایید در مورد مزایا و معایب استفاده از این معیار صحبت کنیم.
ابتدا، اجازه دهید در عمل به مزایای نسبت پرچینی بپردازیم. نسبت پرچین می‌تواند برای هدایت بهینه‌سازی پورتفولیو استفاده شود. علاوه بر این، استفاده از فرمول نسبت پرچین ساده است.
برخی از نقاط منفی نسبت پرچین وجود دارد. بخشی از قرار گرفتن در معرض پرتفوی را می توان به راحتی در بازار پوشش داد. علاوه بر این، سرمایه گذاری های مختلف دارای نسبت های پوششی بهینه پرتفوی متفاوتی هستند، بنابراین ممکن است بهینه سازی سبد تنها با استفاده از این معیار دشوار باشد.
آیا نسبت پوششی می تواند منفی باشد؟
نه از آنجایی که نسبت پرچین مثبت است زیرا مجموع مواجهه را با موقعیت پوشش ترکیب می کند، نمی تواند منفی باشد.
پرچین چیست؟
پوشش ریسک روشی برای مدیریت ریسک است. طرف احتمال زیان های بزرگ را از بین می برد اما برخی از سودهای احتمالی را کاهش می دهد. پوشش ریسک معمولاً توسط تولیدکنندگان کالا مانند شرکت های نفت خام انجام می شود.
نرخ پوششی خوب چیست؟
به دلیل تفاوت بین سرمایه گذاری ها، بهترین نسبت پوششی وجود ندارد. این به این دلیل است که سرمایه گذاری های مختلف در معرض سطوح مختلفی از نوسان هستند. گذشته از نوسانات، سرمایه گذاران ممکن است تحمل متفاوتی برای ریسک داشته باشند.
نوردهی چیست؟
قرار گرفتن در معرض به مقداری است که یک سرمایه گذار ممکن است از دست بدهد. این به کل مبلغی است که یک سرمایه گذار در بازار سرمایه گذاری می کند. از نظر فنی، هر ارزش سرمایه گذاری می تواند به صفر برسد.
چگونه نسبت پرچین را پیدا می کنید؟
3 مرحله برای محاسبه نسبت پرچین وجود دارد.
نوردهی کل را محاسبه کنید
تعیین کنید که چه موقعیت پوششی ارزش دارد.
برای محاسبه نسبت پرچین، موقعیت پرچین خود را بر مجموع قرار گرفتن در معرض تقسیم کنید
نویسنده مقاله
Parmis Kazemi
پارمیس یک تولید کننده محتوا است که علاقه زیادی به نوشتن و خلق چیزهای جدید دارد. او همچنین علاقه زیادی به فناوری دارد و از یادگیری چیزهای جدید لذت می برد.
ماشین حساب نسبت پرچین برای سرمایه گذاری فارسی
منتشر شده: Fri Jun 10 2022
در گروه ماشین حساب های مالی
ماشین حساب نسبت پرچین برای سرمایه گذاری را به وب سایت خود اضافه کنید
ماشین حساب نسبت پرچین برای سرمایه گذاری به زبانهای دیگر
Υπολογιστής Αντιστάθμισης Αντιστάθμισης Για Επενδύσειςמחשבון יחס גידור להשקעותKalkulačka Poměru Zajištění Pro InvesticeFedezeti Arány Kalkulátor Befektetésekhez投资对冲比率计算器বিনিয়োগের জন্য হেজ অনুপাত ক্যালকুলেটরКалькулятор Коефіцієнта Хеджування Для ІнвестиційInvesteeringute Riskimaandamismäära KalkulaatorHedge Ratio Calculator For InvestmentsCalculadora De Taxa De Hedge Para Investimentos