Talouslaskimet
Sijoitusten Suojausasteen Laskuri
Tämä laskin auttaa sinua määrittämään, kuinka monta prosenttia sijoitussalkustasi on suojattu sijoitusriskiltä.
Hedge-rahastojen suhdelaskin
€
€
%
Sisällysluettelo
Mikä on "suojaussuhde"? Suojaussuhteen määritelmä
Suojausastetta voidaan käyttää salkun optimointiin. Salkun suojatun arvon suhdetta salkun kokonaisriskiin kutsutaan suojaussuhteeksi. Tätä suhdelukua käytetään laskettaessa, kuinka paljon salkun arvosta suojataan. Siksi se on immuuni häviämiselle.
Mitä korkeampi suojausaste, sitä pienempi osuus salkun arvosta on suojattu. Tämä tarkoittaa, että suurempi osa salkusta on suojattu mahdollisilta tappioilta. Tämä EI tarkoita, että salkku, jolla on korkeampi suojausaste, olisi paremmin suojattu mahdollisilta tappioilta. Tämä johtuu siitä, että salkku, jolla on korkea suojausaste, menettää osan nousupotentiaalista. Sinun on tasapainotettava, kuinka paljon salkustasi voidaan suojata ja kuinka vähän voit pitää suojaamattomana.
Kuinka lasken suojausprosentin? Suojaussuhteen kaava
Tarkastellaan Portfolio Alphaa yritys Alphalle esimerkkinä suojaussuhteen laskemisesta.
Yritys: Alpha
Portfolio: Portfolio Alpha
Yhteensä 1 000 000 dollaria
Suojausasema 375 000
Seuraavat vaiheet vaaditaan suojaussuhteen laskemiseksi:
Määritä kokonaisaltistus
Ensimmäinen vaihe on määrittää kokonaisaltistus. Total Exposure Markkinoille sijoitetun rahan määrä.
Esimerkissämme kokonaisarvo on 1 000 000 dollaria.
Määritä suojausaseman määrä
Suojauspositio edustaa sijoituksen arvon määrää, joka on immuuni sijoitusriskille.
3775 000 on suojaus.
Laske suojaussuhde
Viimeinen vaihe on suojausasteen laskeminen. Tätä kaavaa voidaan käyttää suojaussuhteen laskemiseen:
suojaussuhde = suojauspositio / kokonaisvastuu
Tämä esimerkki näyttää investointisuhteen. Se on $ 375 000 / $ 1 000 000 = 37,5 %.
Voit myös käyttää suojaussuhdelaskuria saadaksesi tarkan tuloksen heti.
Suojaussuhdelaskin käytännössä. Mitä hyötyä suojaussuhteesta on?
Olemme käsitelleet suojausasteen määritelmän ja niiden laskemisen. Puhutaanpa nyt tämän mittarin käytön eduista ja haitoista.
Keskustellaan ensin suojaussuhteen eduista käytännössä. Suojaussuhdetta voidaan käyttää salkun optimoinnin ohjauksessa. Lisäksi Hedge Ratio -kaava on helppokäyttöinen.
Suojausasteessa on joitain huonoja puolia. Osa salkkupositiosta voitaisiin helposti suojata markkinoilla. Lisäksi eri sijoituksilla on erilaiset optimaaliset salkun suojausasteet, joten salkun optimointi pelkästään tällä mittarilla voi olla vaikeaa.
Voiko suojaussuhde olla negatiivinen?
ei. Koska suojaussuhde on positiivinen, koska se yhdistää kokonaisriskin suojausasemaan, se ei voi olla negatiivinen.
Mikä on suojaus?
Suojaus on tapa hallita riskejä. Puolue poistaa mahdollisuudet suuriin tappioihin, mutta pienentää osaa mahdollisista voitoista. Suojauksen tekevät tyypillisesti hyödykkeiden tuottajat, kuten raakaöljyyhtiöt.
Mikä on hyvä suojausaste?
Sijoitusten välisistä eroista johtuen yhtä parasta suojaussuhdetta ei ole olemassa. Tämä johtuu siitä, että eri sijoituksiin kohdistuu erilaisia volatiliteettitasoja. Volatiliteetin lisäksi sijoittajilla voi olla myös erilaisia riskitoleransseja.
Mitä on altistuminen?
Positiolla tarkoitetaan määrää, jonka sijoittaja voi menettää. Tämä tarkoittaa kokonaismäärää, jonka sijoittaja sijoittaa markkinoille. Teknisesti minkä tahansa sijoituksen arvo voi olla nolla.
Kuinka löydät suojaussuhteen?
Suojaussuhteen laskemiseen on kolme vaihetta.
Laske kokonaisaltistus.
Selvitä, minkä arvoinen suojausasema on.
Laske suojaussuhde jakamalla suojausasemasi kokonaisriskilläsi
Artikkelin kirjoittaja
Parmis Kazemi
Parmis on sisällöntuottaja, jolla on intohimo kirjoittaa ja luoda uusia asioita. Hän on myös erittäin kiinnostunut tekniikasta ja nauttii uusien asioiden oppimisesta.
Sijoitusten Suojausasteen Laskuri Suomi
Julkaistu: Fri Jun 10 2022
Luokassa Talouslaskimet
Lisää Sijoitusten Suojausasteen Laskuri omalle verkkosivustollesi
Sijoitusten Suojausasteen Laskuri muilla kielillä
Sikringsforholdskalkulator For InvesteringerHedge Ratio Beregner Til InvesteringerHedge Ratio Calculator Voor InvesteringenKalkulator Wskaźnika Zabezpieczenia InwestycjiMáy Tính Tỷ Lệ Rủi Ro Cho Các Khoản Đầu Tư투자를 위한 헤지 비율 계산기Riska Ierobežošanas Koeficienta Kalkulators IeguldījumiemКалкулатор Коефицијента Хеџирања За ИнвестицијеKalkulator Razmerja Varovanja Pred Tveganjem Za NaložbeInvestisiyalar Üçün Hedcinq Nisbəti Kalkulyatoru