Máy Tính Tài Chính

Máy Tính Tỷ Lệ Rủi Ro Cho Các Khoản Đầu Tư

Máy tính này sẽ giúp bạn xác định tỷ lệ phần trăm danh mục đầu tư của bạn đã được phòng ngừa rủi ro đầu tư.

Máy tính tỷ lệ quỹ phòng hộ

%

Mục lục

"Tỷ lệ hàng rào" là gì? Định nghĩa tỷ lệ hàng rào
Làm cách nào để tính toán tỷ lệ bảo hiểm rủi ro? Công thức tỷ lệ hàng rào
Máy tính tỷ lệ hàng rào trong thực tế. Lợi ích của tỷ lệ bảo hiểm rủi ro là gì?
Tỷ lệ hàng rào có thể là âm?
Hàng rào là gì?
Tỷ lệ bảo hiểm rủi ro tốt là gì?
Tiếp xúc là gì?
Làm thế nào để bạn tìm thấy tỷ lệ hàng rào?

"Tỷ lệ hàng rào" là gì? Định nghĩa tỷ lệ hàng rào

Tỷ lệ phòng hộ có thể được sử dụng để tối ưu hóa danh mục đầu tư. Tỷ lệ giữa giá trị phòng ngừa rủi ro của danh mục đầu tư trên tổng mức độ rủi ro của danh mục đầu tư được gọi là tỷ lệ tự bảo hiểm. Tỷ lệ này được sử dụng để tính toán giá trị của danh mục đầu tư đang được phòng ngừa. Do đó, nó được miễn dịch để mất.
Tỷ lệ bảo hiểm rủi ro càng cao, tỷ trọng giá trị danh mục đầu tư được bảo hiểm rủi ro càng thấp. Điều này có nghĩa là một tỷ lệ phần trăm lớn hơn của danh mục đầu tư được bảo vệ khỏi những tổn thất tiềm ẩn. Điều này KHÔNG có nghĩa là danh mục đầu tư có tỷ lệ bảo hiểm rủi ro cao hơn sẽ được bảo vệ tốt hơn khỏi các khoản lỗ tiềm ẩn. Điều này là do danh mục đầu tư có tỷ lệ bảo hiểm rủi ro cao làm mất đi một số tiềm năng tăng giá. Bạn cần phải cân đối xem có bao nhiêu danh mục đầu tư của mình có thể được bảo hiểm và số tiền bạn có thể không bị bảo hiểm.

Làm cách nào để tính toán tỷ lệ bảo hiểm rủi ro? Công thức tỷ lệ hàng rào

Hãy xem Danh mục đầu tư Alpha cho Công ty Alpha như một ví dụ về cách tính toán tỷ lệ bảo hiểm rủi ro.
Công ty: Alpha
Danh mục đầu tư: Danh mục đầu tư Alpha
Tổng số tiền tiếp xúc 1.000.000 đô la
Vị trí hàng rào 375,000
Cần thực hiện các bước sau để tính toán tỷ lệ phòng hộ:
Xác định tổng mức phơi sáng
Bước đầu tiên là xác định tổng mức tiếp xúc. Tổng số tiền đầu tư vào thị trường.
Trong ví dụ của chúng tôi, tổng giá trị là 1.000.000 đô la.
Xác định số lượng của vị trí tự do
Vị thế Phòng hộ đại diện cho số lượng giá trị đầu tư miễn nhiễm với rủi ro đầu tư.
3775,000 là hàng rào.
Tính toán tỷ lệ hàng rào
Bước cuối cùng là tính toán tỷ lệ hàng rào của bạn. Công thức này có thể được sử dụng để tính toán tỷ lệ hàng rào:
tỷ lệ hàng rào = vị trí hàng rào / tổng số tiếp xúc
Ví dụ này cho thấy tỷ lệ đầu tư. Nó là $ 375,000 / $ 1.000.000 = 37,5%.
Bạn cũng có thể sử dụng công cụ tính tỷ lệ hàng rào để có kết quả chính xác ngay lập tức.

Máy tính tỷ lệ hàng rào trong thực tế. Lợi ích của tỷ lệ bảo hiểm rủi ro là gì?

Chúng tôi đã đề cập đến định nghĩa về tỷ lệ hàng rào và cách chúng được tính toán. Bây giờ chúng ta hãy nói về những lợi ích và hạn chế của việc sử dụng số liệu này.
Đầu tiên, chúng ta hãy thảo luận về những lợi thế của tỷ lệ hàng rào trong thực tế. Tỷ lệ hàng rào có thể được sử dụng để hướng dẫn tối ưu hóa danh mục đầu tư. Ngoài ra, công thức Hedge Ratio rất dễ sử dụng.
Có một số nhược điểm đối với tỷ lệ hàng rào. Một phần rủi ro danh mục đầu tư có thể dễ dàng được bảo vệ trên thị trường. Ngoài ra, các khoản đầu tư khác nhau có tỷ lệ rủi ro danh mục đầu tư tối ưu khác nhau, do đó có thể khó tối ưu hóa danh mục đầu tư nếu chỉ sử dụng số liệu này.

Tỷ lệ hàng rào có thể là âm?

không. Bởi vì tỷ lệ hàng rào là dương vì nó kết hợp tổng mức tiếp xúc với vị trí hàng rào, nó không thể là số âm.

Hàng rào là gì?

Bảo hiểm rủi ro là một phương pháp quản lý rủi ro. Bên loại bỏ khả năng thua lỗ lớn nhưng giảm một phần lợi nhuận tiềm năng. Bảo hiểm rủi ro thường được thực hiện bởi các nhà sản xuất hàng hóa, chẳng hạn như các công ty dầu thô.

Tỷ lệ bảo hiểm rủi ro tốt là gì?

Do sự khác biệt giữa các khoản đầu tư, không có một tỷ lệ bảo hiểm rủi ro tốt nhất. Điều này là do các khoản đầu tư khác nhau chịu mức độ biến động khác nhau. Bên cạnh sự biến động, các nhà đầu tư cũng có thể có những mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau.

Tiếp xúc là gì?

Tiếp xúc là số tiền mà một nhà đầu tư có thể bị mất. Điều này đề cập đến tổng số tiền mà một nhà đầu tư đầu tư vào thị trường. Về mặt kỹ thuật, bất kỳ giá trị đầu tư nào cũng có thể đạt đến con số không.

Làm thế nào để bạn tìm thấy tỷ lệ hàng rào?

Có 3 bước để tính toán tỷ lệ hàng rào.
Tính tổng độ phơi sáng.
Xác định giá trị của vị trí hàng rào.
Chia vị trí hàng rào của bạn cho tổng số tiếp xúc của bạn để tính toán tỷ lệ hàng rào

Parmis Kazemi
Tác giả bài viết
Parmis Kazemi
Parmis là một người sáng tạo nội dung có niềm đam mê viết và tạo ra những thứ mới. Cô ấy cũng rất quan tâm đến công nghệ và thích học hỏi những điều mới.

Máy Tính Tỷ Lệ Rủi Ro Cho Các Khoản Đầu Tư Tiếng Việt
Được phát hành: Fri Jun 10 2022
Trong danh mục Máy tính tài chính
Thêm Máy Tính Tỷ Lệ Rủi Ro Cho Các Khoản Đầu Tư vào trang web của riêng bạn

Máy tính tài chính khác

Tiền Lương Hàng Tháng Để Tính Lương Hàng Giờ (máy Tính Trả Lương)

Máy Tính Tăng Lương

Máy Tính Thặng Dư Tiêu Dùng (công Thức Thặng Dư Tiêu Dùng)

Máy Tính Lương

Máy Tính Cho Vay Mua Ô Tô

Máy Tính Chiết Khấu

Máy Tính Lợi Nhuận Tiền Điện Tử

Máy Tính Lợi Nhuận Ethereum (ETH)

Máy Tính Lợi Nhuận Dogecoin (DOGE)

Máy Tính Lợi Nhuận Bitcoin (BTC)

Máy Tính Lợi Tức Vốn Chủ Sở Hữu

Máy Tính Thế Chấp

Máy Tính Lợi Nhuận Ripple (XRP)

Máy Tính Lợi Nhuận Bitcoin Cash (BCH)

Máy Tính Lợi Nhuận Litecoin (LTC)

Máy Tính Lợi Nhuận Binance Coin (BNB)

Máy Tính Chi Phí Hàng Năm Tương Đương

Máy Tính Thu Nhập Hàng Năm

Máy Tính Lợi Tức Đầu Tư (ROI)

Máy Tính Khấu Hao Ô Tô

Máy Tính Lãi Suất

Máy Tính CAPM

Máy Tính Đánh Dấu Tài Chính

Máy Tính Khoản Vay Mua Nhà (EMI)

Máy Tính PPF (Public Provident Fund)

Quỹ Tương Hỗ Trả Lại Máy Tính

Máy Tính SIP (kế Hoạch Đầu Tư Có Hệ Thống)

Máy Tính CAGR (tổng Hợp Tỷ Lệ Tăng Trưởng Hàng Năm)

Máy Tính Chỉ Số Aoeral

Máy Tính Lãi Suất Giới Hạn

Máy Tính Trung Bình Chứng Khoán (cơ Sở Chi Phí)

Máy Tính Đầu Tư

Đảo Ngược Máy Tính Chia Cổ Phiếu

Máy Tính Chi Phí Điện

Máy Tính Chia Tiền Thuê Chung

Máy Tính Hoa Hồng

Máy Tính Giá Trị Tương Lai

Máy Tính Định Giá Khởi Động

Máy Tính Quỹ Chìm

Máy Tính Tiền Gửi Định Kỳ (RD)

Máy Tính Thuê

Máy Tính Tỷ Lệ Nợ Trên Thu Nhập

Máy Tính Thời Gian Hoàn Vốn

Máy Tính Thu Nhập Trên Mỗi Cổ Phiếu (EPS)

Mô Men Quán Tính Của Máy Tính

Giá Trị Tương Lai Của Máy Tính Niên Kim

Sản Lượng Hàng Năm

Máy Tính Lợi Nhuận

Công Cụ Chuyển Đổi Crore Sang Lakh

Máy Tính Cho Vay Thuyền

Máy Tính Giá Trái Phiếu

Máy Tính Thời Gian Rưỡi