Finansiniai Skaičiuotuvai
Apsidraudimo Koeficiento Skaičiuoklė Investicijoms
Ši skaičiuoklė padės jums nustatyti procentinę jūsų investicijų portfelio dalį, kuri buvo apdrausta nuo investavimo rizikos.
Rizikos draudimo fondo koeficiento skaičiuoklė
€
€
%
Turinys
Kas yra "apsidraudimo koeficientas"? Apsidraudimo koeficiento apibrėžimas
Apsidraudimo koeficientas gali būti naudojamas portfeliui optimizuoti. Portfelio apdraustos vertės ir visos portfelio pozicijos santykis vadinamas apsidraudimo koeficientu. Šis koeficientas naudojamas apskaičiuojant, kiek portfelio vertės yra apdrausta. Todėl jis yra apsaugotas nuo praradimo.
Kuo didesnė apsidraudimo norma, tuo mažesnė portfelio vertės dalis yra apdraudžiama. Tai reiškia, kad didesnė portfelio dalis yra apsaugota nuo galimų nuostolių. Tai NEreiškia, kad portfelis su didesniu apsidraudimo koeficientu bus labiau apsaugotas nuo galimų nuostolių. Taip yra todėl, kad portfelis, turintis aukštą apsidraudimo koeficientą, praranda tam tikrą augimo potencialą. Turite subalansuoti, kiek portfelio galite apdrausti ir kiek galite neapdrausti.
Kaip apskaičiuoti apsidraudimo normą? Apsidraudimo koeficiento formulė
Pažiūrėkime į įmonės Alpha portfelį kaip pavyzdį, kaip apskaičiuoti apsidraudimo koeficientą.
Įmonė: Alpha
Portfelis: Portfelis Alfa
Bendra ekspozicija 1 000 000 USD
Apsidraudimo pozicija 375 000
Norint apskaičiuoti apsidraudimo koeficientą, reikia atlikti šiuos veiksmus:
Nustatykite bendrą ekspoziciją
Pirmasis žingsnis yra nustatyti bendrą ekspoziciją. Total Exposure Pinigų, investuotų į rinką, suma.
Mūsų pavyzdyje bendra vertė yra 1 000 000 USD.
Nustatykite apsidraudimo poziciją
Apsidraudimo pozicija parodo investicijų vertės sumą, kuri yra atspari investavimo rizikai.
3775 000 yra gyvatvorė.
Apskaičiuokite apsidraudimo koeficientą
Paskutinis žingsnis yra apsidraudimo koeficiento apskaičiavimas. Ši formulė gali būti naudojama apsidraudimo koeficientui apskaičiuoti:
apsidraudimo koeficientas = apsidraudimo pozicija / bendra rizika
Šis pavyzdys rodo investicijų santykį. Tai yra 375 000 USD / 1 000 000 USD = 37,5%.
Taip pat galite naudoti apsidraudimo koeficiento skaičiuoklę, kad iš karto gautumėte tikslų rezultatą.
Apsidraudimo koeficiento skaičiuoklė praktikoje. Kokie yra apsidraudimo koeficiento pranašumai?
Apžvelgėme apsidraudimo koeficientų apibrėžimą ir jų apskaičiavimą. Dabar pakalbėkime apie šios metrikos naudojimo pranašumus ir trūkumus.
Pirmiausia aptarkime apsidraudimo koeficiento pranašumus praktikoje. Apsidraudimo koeficientas gali būti naudojamas portfelio optimizavimui. Be to, Hedge Ratio formulę paprasta naudoti.
Apsidraudimo koeficientas turi tam tikrų minusų. Dalis portfelio pozicijų gali būti lengvai apdrausta rinkoje. Be to, skirtingos investicijos turi skirtingus optimalius portfelio apsidraudimo koeficientus, todėl gali būti sunku optimizuoti portfelį naudojant vien šią metriką.
Ar apsidraudimo koeficientas gali būti neigiamas?
ne. Kadangi apsidraudimo koeficientas yra teigiamas, nes jis sujungia bendrą poziciją su apsidraudimo pozicija, jis negali būti neigiamas.
Kas yra gyvatvorė?
Apsidraudimas yra rizikos valdymo metodas. Partija pašalina didelių nuostolių galimybę, bet sumažina dalį galimo pelno. Apsidraudimą paprastai atlieka prekių gamintojai, pavyzdžiui, žalios naftos įmonės.
Kas yra gera apsidraudimo norma?
Dėl investicijų skirtumų nėra vieno geriausio apsidraudimo koeficiento. Taip yra todėl, kad skirtingoms investicijoms būdingas skirtingas nepastovumo lygis. Be nepastovumo, investuotojai taip pat gali turėti skirtingą toleranciją rizikai.
Kas yra ekspozicija?
Pozicija reiškia sumą, kurią investuotojas gali prarasti. Tai reiškia bendrą sumą, kurią investuotojas investuoja į rinką. Techniškai bet kokios investicijos vertė gali siekti nulį.
Kaip rasti apsidraudimo koeficientą?
Apsidraudimo koeficientui apskaičiuoti reikia 3 žingsnių.
Apskaičiuokite bendrą ekspoziciją.
Nustatykite, kokia apsidraudimo pozicija yra verta.
Norėdami apskaičiuoti apsidraudimo koeficientą, padalykite apsidraudimo poziciją iš bendros pozicijos
Straipsnio autorius
Parmis Kazemi
Parmis yra turinio kūrėjas, kuris aistringai rašo ir kuria naujus dalykus. Ji taip pat labai domisi technologijomis ir mėgsta mokytis naujų dalykų.
Apsidraudimo Koeficiento Skaičiuoklė Investicijoms Lietuvių
Paskelbta: Fri Jun 10 2022
Finansiniai skaičiuotuvai kategorijoje
Pridėkite Apsidraudimo Koeficiento Skaičiuoklė Investicijoms prie savo svetainės
Apsidraudimo Koeficiento Skaičiuoklė Investicijoms kitomis kalbomis
Calcolatore Del Rapporto Di Copertura Per Gli InvestimentiCalculator Ng Hedge Ratio Para Sa Mga PamumuhunanKalkulator Nisbah Lindung Nilai Untuk PelaburanKalkylator För Säkringskvot För InvesteringarSijoitusten Suojausasteen LaskuriSikringsforholdskalkulator For InvesteringerHedge Ratio Beregner Til InvesteringerHedge Ratio Calculator Voor InvesteringenKalkulator Wskaźnika Zabezpieczenia InwestycjiMáy Tính Tỷ Lệ Rủi Ro Cho Các Khoản Đầu Tư