Finansiniai Skaičiuotuvai

Apsidraudimo Koeficiento Skaičiuoklė Investicijoms

Ši skaičiuoklė padės jums nustatyti procentinę jūsų investicijų portfelio dalį, kuri buvo apdrausta nuo investavimo rizikos.

Rizikos draudimo fondo koeficiento skaičiuoklė

%

Turinys

Kas yra "apsidraudimo koeficientas"? Apsidraudimo koeficiento apibrėžimas
Kaip apskaičiuoti apsidraudimo normą? Apsidraudimo koeficiento formulė
Apsidraudimo koeficiento skaičiuoklė praktikoje. Kokie yra apsidraudimo koeficiento pranašumai?
Ar apsidraudimo koeficientas gali būti neigiamas?
Kas yra gyvatvorė?
Kas yra gera apsidraudimo norma?
Kas yra ekspozicija?
Kaip rasti apsidraudimo koeficientą?

Kas yra "apsidraudimo koeficientas"? Apsidraudimo koeficiento apibrėžimas

Apsidraudimo koeficientas gali būti naudojamas portfeliui optimizuoti. Portfelio apdraustos vertės ir visos portfelio pozicijos santykis vadinamas apsidraudimo koeficientu. Šis koeficientas naudojamas apskaičiuojant, kiek portfelio vertės yra apdrausta. Todėl jis yra apsaugotas nuo praradimo.
Kuo didesnė apsidraudimo norma, tuo mažesnė portfelio vertės dalis yra apdraudžiama. Tai reiškia, kad didesnė portfelio dalis yra apsaugota nuo galimų nuostolių. Tai NEreiškia, kad portfelis su didesniu apsidraudimo koeficientu bus labiau apsaugotas nuo galimų nuostolių. Taip yra todėl, kad portfelis, turintis aukštą apsidraudimo koeficientą, praranda tam tikrą augimo potencialą. Turite subalansuoti, kiek portfelio galite apdrausti ir kiek galite neapdrausti.

Kaip apskaičiuoti apsidraudimo normą? Apsidraudimo koeficiento formulė

Pažiūrėkime į įmonės Alpha portfelį kaip pavyzdį, kaip apskaičiuoti apsidraudimo koeficientą.
Įmonė: Alpha
Portfelis: Portfelis Alfa
Bendra ekspozicija 1 000 000 USD
Apsidraudimo pozicija 375 000
Norint apskaičiuoti apsidraudimo koeficientą, reikia atlikti šiuos veiksmus:
Nustatykite bendrą ekspoziciją
Pirmasis žingsnis yra nustatyti bendrą ekspoziciją. Total Exposure Pinigų, investuotų į rinką, suma.
Mūsų pavyzdyje bendra vertė yra 1 000 000 USD.
Nustatykite apsidraudimo poziciją
Apsidraudimo pozicija parodo investicijų vertės sumą, kuri yra atspari investavimo rizikai.
3775 000 yra gyvatvorė.
Apskaičiuokite apsidraudimo koeficientą
Paskutinis žingsnis yra apsidraudimo koeficiento apskaičiavimas. Ši formulė gali būti naudojama apsidraudimo koeficientui apskaičiuoti:
apsidraudimo koeficientas = apsidraudimo pozicija / bendra rizika
Šis pavyzdys rodo investicijų santykį. Tai yra 375 000 USD / 1 000 000 USD = 37,5%.
Taip pat galite naudoti apsidraudimo koeficiento skaičiuoklę, kad iš karto gautumėte tikslų rezultatą.

Apsidraudimo koeficiento skaičiuoklė praktikoje. Kokie yra apsidraudimo koeficiento pranašumai?

Apžvelgėme apsidraudimo koeficientų apibrėžimą ir jų apskaičiavimą. Dabar pakalbėkime apie šios metrikos naudojimo pranašumus ir trūkumus.
Pirmiausia aptarkime apsidraudimo koeficiento pranašumus praktikoje. Apsidraudimo koeficientas gali būti naudojamas portfelio optimizavimui. Be to, Hedge Ratio formulę paprasta naudoti.
Apsidraudimo koeficientas turi tam tikrų minusų. Dalis portfelio pozicijų gali būti lengvai apdrausta rinkoje. Be to, skirtingos investicijos turi skirtingus optimalius portfelio apsidraudimo koeficientus, todėl gali būti sunku optimizuoti portfelį naudojant vien šią metriką.

Ar apsidraudimo koeficientas gali būti neigiamas?

ne. Kadangi apsidraudimo koeficientas yra teigiamas, nes jis sujungia bendrą poziciją su apsidraudimo pozicija, jis negali būti neigiamas.

Kas yra gyvatvorė?

Apsidraudimas yra rizikos valdymo metodas. Partija pašalina didelių nuostolių galimybę, bet sumažina dalį galimo pelno. Apsidraudimą paprastai atlieka prekių gamintojai, pavyzdžiui, žalios naftos įmonės.

Kas yra gera apsidraudimo norma?

Dėl investicijų skirtumų nėra vieno geriausio apsidraudimo koeficiento. Taip yra todėl, kad skirtingoms investicijoms būdingas skirtingas nepastovumo lygis. Be nepastovumo, investuotojai taip pat gali turėti skirtingą toleranciją rizikai.

Kas yra ekspozicija?

Pozicija reiškia sumą, kurią investuotojas gali prarasti. Tai reiškia bendrą sumą, kurią investuotojas investuoja į rinką. Techniškai bet kokios investicijos vertė gali siekti nulį.

Kaip rasti apsidraudimo koeficientą?

Apsidraudimo koeficientui apskaičiuoti reikia 3 žingsnių.
Apskaičiuokite bendrą ekspoziciją.
Nustatykite, kokia apsidraudimo pozicija yra verta.
Norėdami apskaičiuoti apsidraudimo koeficientą, padalykite apsidraudimo poziciją iš bendros pozicijos

Parmis Kazemi
Straipsnio autorius
Parmis Kazemi
Parmis yra turinio kūrėjas, kuris aistringai rašo ir kuria naujus dalykus. Ji taip pat labai domisi technologijomis ir mėgsta mokytis naujų dalykų.

Apsidraudimo Koeficiento Skaičiuoklė Investicijoms Lietuvių
Paskelbta: Fri Jun 10 2022
Finansiniai skaičiuotuvai kategorijoje
Pridėkite Apsidraudimo Koeficiento Skaičiuoklė Investicijoms prie savo svetainės

Kiti finansiniai skaičiuotuvai

Mėnesinio Atlyginimo Į Valandinį Atlyginimą Skaičiuoklė (darbo Užmokesčio Skaičiuoklė)

Atlyginimo Didinimo Skaičiuoklė

Vartotojų Pertekliaus Skaičiuoklė (vartotojo Pertekliaus Formulė)

Atlyginimo Skaičiuoklė

Automobilio Paskolos Skaičiuoklė

Nuolaidų Skaičiuoklė

Kriptovaliutos Pelno Skaičiuoklė

Ethereum (ETH) Pelno Skaičiuoklė

Dogecoin (DOGE) Pelno Skaičiuoklė

Bitcoin (BTC) Pelno Skaičiuoklė

Nuosavybės Grąžos Skaičiuoklė

Hipotekos Skaičiuoklė

Ripple (XRP) Pelno Skaičiuoklė

Bitcoin Cash (BCH) Pelno Skaičiuoklė

Litecoin (LTC) Pelno Skaičiuoklė

Binance Coin (BNB) Pelno Skaičiuoklė

Ekvivalentinių Metinių Išlaidų Skaičiuoklė

Metinių Pajamų Skaičiuoklė

Investicijų Grąžos (IG) Skaičiuoklė

Automobilio Nusidėvėjimo Skaičiuoklė

Palūkanų Skaičiuoklė

CAPM Skaičiuoklė

Finansinio Antkainio Skaičiuoklė

Būsto Paskolos Skaičiuoklė (EMI)

PPF (Public Provident Fund) Skaičiuoklė

Investicinių Fondų Grąžos Skaičiuoklė

SIP (sisteminio Investicijų Plano) Skaičiuoklė

CAGR Skaičiuoklė (sudėtinis Metinis Augimo Tempas)

Ponderal Indekso Skaičiuoklė

Viršutinės Normos Skaičiuoklė

Atsargų Vidurkio Skaičiuoklė (išlaidų Pagrindu)

Investicijų Skaičiuoklė

Atvirkštinio Akcijų Padalijimo Skaičiuoklė

Elektros Sąnaudų Skaičiuoklė

Bendros Nuomos Padalijimo Skaičiuoklė

Komisinių Skaičiuoklė

Ateities Vertės Skaičiuoklė

Paleidimo Vertinimo Skaičiuoklė

Nuskendusio Fondo Skaičiuoklė

Periodinio Indėlio (RD) Skaičiuoklė

Nuomos Skaičiuoklė

Skolos Ir Pajamų Santykio Skaičiuoklė

Atsipirkimo Laikotarpio Skaičiuoklė

Pelno Vienai Akcijai (EPS) Skaičiuoklė

Inercijos Momento Skaičiuoklė

Būsimos Anuiteto Vertės Skaičiuoklė

Metinis Procentinis Derlingumas

Maržos Skaičiuoklė

Krou Į Lakh Konverteris

Laivo Paskolos Skaičiuoklė

Obligacijų Kainos Skaičiuoklė

Pusantro Laiko Skaičiuoklė