Χρηματοοικονομικοί Υπολογιστές
Υπολογιστής Αντιστάθμισης Αντιστάθμισης Για Επενδύσεις
Αυτή η αριθμομηχανή θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε το ποσοστό του επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου που έχει αντισταθμιστεί έναντι του επενδυτικού κινδύνου.
Υπολογιστής δείκτη αντιστάθμισης κινδύνου
€
€
%
Πίνακας περιεχομένων
Τι είναι η "αναλογία αντιστάθμισης κινδύνου"; Ορισμός αναλογίας αντιστάθμισης
Η αναλογία αντιστάθμισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση ενός χαρτοφυλακίου. Ο λόγος της αντισταθμισμένης αξίας του χαρτοφυλακίου προς τη συνολική έκθεση του χαρτοφυλακίου ονομάζεται δείκτης αντιστάθμισης. Αυτή η αναλογία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας του χαρτοφυλακίου που αντισταθμίζεται. Επομένως, έχει ανοσία στο να χάσει.
Όσο υψηλότερο είναι το επιτόκιο αντιστάθμισης, τόσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό της αξίας του χαρτοφυλακίου που αντισταθμίζεται. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό του χαρτοφυλακίου προστατεύεται από πιθανές ζημίες. Αυτό ΔΕΝ σημαίνει ότι ένα χαρτοφυλάκιο με υψηλότερο δείκτη αντιστάθμισης θα προστατεύεται περισσότερο από πιθανές ζημίες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένα χαρτοφυλάκιο με υψηλό δείκτη αντιστάθμισης χάνει κάποιες ανοδικές δυνατότητες. Πρέπει να εξισορροπήσετε πόσο από το χαρτοφυλάκιό σας μπορεί να αντισταθμιστεί και πόσο λίγο μπορείτε να διατηρήσετε μη αντισταθμισμένο.
Πώς μπορώ να υπολογίσω το επιτόκιο αντιστάθμισης; Τύπος αναλογίας αντιστάθμισης
Ας δούμε το Portfolio Alpha για την Εταιρεία Alpha ως παράδειγμα για τον τρόπο υπολογισμού του δείκτη αντιστάθμισης.
Εταιρεία: Alpha
Portfolio: Portfolio Alpha
Συνολική έκθεση 1.000.000 $
Θέση αντιστάθμισης 375.000
Τα ακόλουθα βήματα απαιτούνται για τον υπολογισμό του δείκτη αντιστάθμισης:
Προσδιορίστε τη συνολική έκθεση
Το πρώτο βήμα είναι να προσδιοριστεί η συνολική έκθεση. Total Exposure Το ποσό των χρημάτων που επενδύονται σε μια αγορά.
Στο παράδειγμά μας, η συνολική αξία είναι 1.000.000 $.
Προσδιορίστε το ποσό της θέσης αντιστάθμισης
Η Θέση Αντιστάθμισης αντιπροσωπεύει το ποσό της επενδυτικής αξίας που είναι απρόσβλητο στον επενδυτικό κίνδυνο.
3775.000 είναι η αντιστάθμιση.
Υπολογισμός αναλογίας αντιστάθμισης
Το τελευταίο βήμα είναι να υπολογίσετε την αναλογία αντιστάθμισης. Αυτός ο τύπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της αναλογίας αντιστάθμισης:
αναλογία αντιστάθμισης = θέση αντιστάθμισης / συνολική έκθεση
Αυτό το παράδειγμα δείχνει την αναλογία επενδύσεων. Είναι 375.000 $ / 1.000.000 $ = 37,5%.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή αναλογίας αντιστάθμισης για να λάβετε αμέσως το ακριβές αποτέλεσμα.
Υπολογιστής αναλογίας αντιστάθμισης στην πράξη. Ποια είναι τα οφέλη του δείκτη αντιστάθμισης κινδύνου;
Καλύψαμε τον ορισμό των δεικτών αντιστάθμισης κινδύνου και τον τρόπο υπολογισμού τους. Τώρα ας μιλήσουμε για τα οφέλη και τα μειονεκτήματα της χρήσης αυτής της μέτρησης.
Αρχικά, ας συζητήσουμε τα πλεονεκτήματα του δείκτη αντιστάθμισης στην πράξη. Η αναλογία αντιστάθμισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθοδηγήσει τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, ο τύπος Hedge Ratio είναι απλός στη χρήση.
Υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα στην αναλογία αντιστάθμισης. Ένα μέρος της έκθεσης χαρτοφυλακίου θα μπορούσε εύκολα να αντισταθμιστεί στην αγορά. Επιπλέον, διαφορετικές επενδύσεις έχουν διαφορετικούς βέλτιστους δείκτες αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου, επομένως μπορεί να είναι δύσκολο να βελτιστοποιηθεί το χαρτοφυλάκιο χρησιμοποιώντας αποκλειστικά αυτήν τη μέτρηση.
Μπορεί ο δείκτης αντιστάθμισης να είναι αρνητικός;
όχι. Επειδή ο δείκτης αντιστάθμισης είναι θετικός επειδή συνδυάζει τη συνολική έκθεση με τη θέση αντιστάθμισης, δεν μπορεί να είναι αρνητικός.
Τι είναι ο φράκτης;
Η αντιστάθμιση είναι μια μέθοδος διαχείρισης κινδύνου. Το κόμμα αφαιρεί την πιθανότητα τεράστιων ζημιών αλλά μειώνει ορισμένα από τα πιθανά κέρδη. Η αντιστάθμιση αντιστάθμισης γίνεται συνήθως από παραγωγούς εμπορευμάτων, όπως εταιρείες αργού πετρελαίου.
Τι είναι ένα καλό επιτόκιο αντιστάθμισης;
Λόγω των διαφορών μεταξύ των επενδύσεων, δεν υπάρχει ένας καλύτερος δείκτης αντιστάθμισης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι διαφορετικές επενδύσεις υπόκεινται σε διαφορετικά επίπεδα αστάθειας. Εκτός από την αστάθεια, οι επενδυτές μπορεί επίσης να έχουν διαφορετικές ανοχές για τον κίνδυνο.
Τι είναι η έκθεση;
Η έκθεση αναφέρεται στο ποσό που θα μπορούσε να χάσει ένας επενδυτής. Αυτό αναφέρεται στο συνολικό ποσό που επενδύει ένας επενδυτής στην αγορά. Τεχνικά, οποιαδήποτε αξία επένδυσης μπορεί να φτάσει στο μηδέν.
Πώς βρίσκετε την αναλογία αντιστάθμισης;
Υπάρχουν 3 βήματα για τον υπολογισμό της αναλογίας αντιστάθμισης.
Υπολογίστε τη συνολική έκθεση.
Προσδιορίστε ποια θέση αντιστάθμισης αξίζει.
Διαιρέστε τη θέση αντιστάθμισης με τη συνολική έκθεση για να υπολογίσετε την αναλογία αντιστάθμισης
Συντάκτης άρθρου
Parmis Kazemi
Ο Parmis είναι ένας δημιουργός περιεχομένου που έχει πάθος να γράφει και να δημιουργεί νέα πράγματα. Επίσης, ενδιαφέρεται πολύ για την τεχνολογία και απολαμβάνει να μαθαίνει νέα πράγματα.
Υπολογιστής Αντιστάθμισης Αντιστάθμισης Για Επενδύσεις ελληνικά
Που δημοσιεύθηκε: Fri Jun 10 2022
Στην κατηγορία Χρηματοοικονομικοί υπολογιστές
Προσθέστε το Υπολογιστής Αντιστάθμισης Αντιστάθμισης Για Επενδύσεις στον δικό σας ιστότοπο
Υπολογιστής Αντιστάθμισης Αντιστάθμισης Για Επενδύσεις σε άλλες γλώσσες
מחשבון יחס גידור להשקעותKalkulačka Poměru Zajištění Pro InvesticeFedezeti Arány Kalkulátor Befektetésekhez投资对冲比率计算器বিনিয়োগের জন্য হেজ অনুপাত ক্যালকুলেটরКалькулятор Коефіцієнта Хеджування Для ІнвестиційInvesteeringute Riskimaandamismäära KalkulaatorHedge Ratio Calculator For InvestmentsCalculadora De Taxa De Hedge Para InvestimentosCalculadora De Índice De Cobertura Para Inversiones