Kalkulator Keuangan
Kalkulator Rasio Lindung Nilai Untuk Investasi
Kalkulator ini akan membantu Anda menentukan persentase portofolio investasi Anda yang telah dilindung nilai terhadap risiko investasi.
Kalkulator rasio dana lindung nilai
Rp
Rp
%
Daftar Isi
Apa itu "rasio lindung nilai"? Definisi rasio lindung nilai
Rasio lindung nilai dapat digunakan untuk mengoptimalkan portofolio. Rasio nilai lindung nilai portofolio terhadap total eksposur portofolio disebut rasio lindung nilai. Rasio ini digunakan untuk menghitung berapa banyak nilai portofolio yang dilindung nilai. Oleh karena itu, ia kebal terhadap kehilangan.
Semakin tinggi tingkat lindung nilai, semakin rendah proporsi nilai portofolio yang dilindung nilai. Ini berarti bahwa persentase portofolio yang lebih besar terlindungi dari potensi kerugian. Ini TIDAK berarti bahwa portofolio dengan rasio lindung nilai yang lebih tinggi akan lebih terlindungi dari potensi kerugian. Ini karena portofolio dengan rasio lindung nilai yang tinggi kehilangan beberapa potensi kenaikan. Anda perlu menyeimbangkan berapa banyak portofolio Anda yang dapat dilindung nilai dan seberapa sedikit yang dapat Anda simpan tanpa lindung nilai.
Bagaimana cara menghitung tingkat lindung nilai? Rumus rasio lindung nilai
Mari kita lihat Portofolio Alpha untuk Perusahaan Alpha sebagai contoh cara menghitung rasio lindung nilai.
Perusahaan: Alpha
Portofolio: Portofolio Alfa
Total eksposur $ 1.000.000
Posisi lindung nilai 375.000
Langkah-langkah berikut diperlukan untuk menghitung rasio lindung nilai:
Tentukan eksposur total
Langkah pertama adalah menentukan total eksposur. Total Exposure Jumlah uang yang diinvestasikan di pasar.
Dalam contoh kita, nilai totalnya adalah $1.000.000.
Tentukan jumlah posisi lindung nilai
Posisi Lindung Nilai merupakan jumlah nilai investasi yang kebal terhadap risiko investasi.
3775.000 adalah pagar.
Hitung rasio lindung nilai
Langkah terakhir adalah menghitung rasio lindung nilai Anda. Rumus ini dapat digunakan untuk menghitung rasio lindung nilai:
rasio lindung nilai = posisi lindung nilai / total eksposur
Contoh ini menunjukkan rasio investasi. Ini adalah $375.000 / $1.000.000 = 37,5%.
Anda juga dapat menggunakan kalkulator rasio lindung nilai untuk mendapatkan hasil yang tepat segera.
Kalkulator rasio lindung nilai dalam praktik. Apa manfaat dari rasio lindung nilai?
Kami telah membahas definisi rasio lindung nilai dan cara menghitungnya. Sekarang mari kita bicara tentang keuntungan dan kerugian menggunakan metrik ini.
Pertama, mari kita bahas keuntungan dari rasio lindung nilai dalam praktiknya. Rasio lindung nilai dapat digunakan untuk memandu optimasi portofolio. Selain itu, rumus Rasio Hedge mudah digunakan.
Ada beberapa kelemahan pada rasio lindung nilai. Sebagian dari eksposur portofolio dapat dengan mudah dilindung nilai di pasar. Selain itu, investasi yang berbeda memiliki rasio lindung nilai portofolio optimal yang berbeda sehingga mungkin sulit untuk mengoptimalkan portofolio hanya dengan menggunakan metrik ini.
Bisakah rasio lindung nilai menjadi negatif?
tidak. Karena rasio lindung nilai positif karena menggabungkan eksposur total dengan posisi lindung nilai, tidak mungkin negatif.
Apa itu pagar?
Hedging adalah salah satu cara untuk mengelola risiko. Partai menghilangkan potensi kerugian besar tetapi mengurangi sebagian dari potensi keuntungan. Hedging biasanya dilakukan oleh produsen komoditas, seperti perusahaan minyak mentah.
Berapa nilai lindung nilai yang baik?
Karena perbedaan antara investasi, tidak ada satu rasio lindung nilai terbaik. Ini karena investasi yang berbeda memiliki tingkat volatilitas yang berbeda. Selain volatilitas, investor mungkin juga memiliki toleransi risiko yang berbeda.
Apa itu eksposur?
Eksposur mengacu pada jumlah yang bisa hilang dari investor. Ini mengacu pada jumlah total yang diinvestasikan investor di pasar. Secara teknis, nilai investasi berapa pun bisa mencapai nol.
Bagaimana Anda menemukan rasio lindung nilai?
Ada 3 langkah untuk menghitung rasio lindung nilai.
Hitung total eksposur.
Tentukan nilai posisi lindung nilai.
Bagilah posisi lindung nilai Anda dengan total eksposur Anda untuk menghitung rasio lindung nilai
Penulis artikel
Parmis Kazemi
Parmis adalah seorang content creator yang memiliki passion untuk menulis dan menciptakan hal-hal baru. Dia juga sangat tertarik dengan teknologi dan senang mempelajari hal-hal baru.
Kalkulator Rasio Lindung Nilai Untuk Investasi Indonesia
Diterbitkan: Fri Jun 10 2022
Dalam kategori Kalkulator keuangan
Tambahkan Kalkulator Rasio Lindung Nilai Untuk Investasi ke situs web Anda sendiri
Kalkulator Rasio Lindung Nilai Untuk Investasi dalam bahasa lain
Calculator De Rată De Acoperire Pentru InvestițiiКалькулятар Каэфіцыента Хеджавання Для ІнвестыцыйKalkulačka Pomeru Zaistenia Pre InvestícieКалкулатор На Коефициента На Хеджиране За ИнвестицииKalkulator Omjera Zaštite Za UlaganjaApsidraudimo Koeficiento Skaičiuoklė InvesticijomsCalcolatore Del Rapporto Di Copertura Per Gli InvestimentiCalculator Ng Hedge Ratio Para Sa Mga PamumuhunanKalkulator Nisbah Lindung Nilai Untuk PelaburanKalkylator För Säkringskvot För Investeringar