Calculatoare Financiare

Calculator De Rată De Acoperire Pentru Investiții

Acest calculator vă va ajuta să determinați procentul din portofoliul dvs. de investiții care a fost acoperit împotriva riscului de investiție.

Calculator de rată a fondurilor speculative

%

Cuprins

Ce este un „raport de acoperire”? Definirea raportului de acoperire
Cum calculez rata de acoperire? Formula raportului de acoperire
Calculatorul raportului de acoperire în practică. Care sunt beneficiile raportului de acoperire?
Raportul de acoperire poate fi negativ?
Ce este un gard viu?
Ce este o rată bună de acoperire?
Ce este expunerea?
Cum găsești raportul de acoperire?

Ce este un „raport de acoperire”? Definirea raportului de acoperire

Raportul de acoperire poate fi utilizat pentru a optimiza un portofoliu. Raportul dintre valoarea acoperită a portofoliului și expunerea totală a portofoliului se numește raportul de acoperire. Acest raport este utilizat pentru a calcula cât de mult din valoarea portofoliului este acoperită. Prin urmare, este imun la pierdere.
Cu cât rata de acoperire este mai mare, cu atât este mai mică proporția de valoare a portofoliului care este acoperită. Aceasta înseamnă că un procent mai mare din portofoliu este protejat împotriva potențialelor pierderi. Acest lucru NU înseamnă că un portofoliu cu o rată de acoperire mai mare va fi mai protejat de potențiale pierderi. Acest lucru se datorează faptului că un portofoliu cu o rată de acoperire ridicată pierde un potențial de creștere. Trebuie să echilibrați cât de mult din portofoliul dvs. poate fi acoperit și cât de puțin puteți păstra neacoperit.

Cum calculez rata de acoperire? Formula raportului de acoperire

Să ne uităm la Portofoliul Alpha pentru Compania Alpha ca exemplu de calcul al raportului de acoperire.
Compania: Alpha
Portofoliu: Portofoliu Alpha
Expunere totală 1.000.000 USD
Poziție de acoperire 375.000
Următorii pași sunt necesari pentru a calcula raportul de acoperire:
Determinați expunerea totală
Primul pas este determinarea expunerii totale. Expunere totală Suma de bani investită pe o piață.
În exemplul nostru, valoarea totală este de 1.000.000 USD.
Determinați valoarea poziției de acoperire
Poziția de acoperire reprezintă valoarea investiției care este imună la riscul investiției.
3775.000 este gardul viu.
Calculați raportul de acoperire
Ultimul pas este să calculați raportul de acoperire. Această formulă poate fi utilizată pentru a calcula raportul de acoperire:
hedge ratio = poziție de acoperire / expunere totală
Acest exemplu arată raportul de investiții. Este de 375.000 USD / 1.000.000 USD = 37,5%.
De asemenea, puteți utiliza calculatorul pentru raportul de acoperire pentru a obține imediat rezultatul exact.

Calculatorul raportului de acoperire în practică. Care sunt beneficiile raportului de acoperire?

Am acoperit definiția ratelor de acoperire și modul în care acestea sunt calculate. Acum să vorbim despre beneficiile și dezavantajele utilizării acestei valori.
Mai întâi, să discutăm despre avantajele raportului de acoperire în practică. Raportul de acoperire poate fi utilizat pentru a ghida optimizarea portofoliului. În plus, formula Hedge Ratio este ușor de utilizat.
Există câteva dezavantaje ale raportului de acoperire. O parte din expunerea portofoliului ar putea fi ușor acoperită pe piață. În plus, diferitele investiții au diferite rate optime de acoperire a portofoliului, astfel încât poate fi dificil să optimizați portofoliul numai folosind această măsurătoare.

Raportul de acoperire poate fi negativ?

Nu. Deoarece raportul de acoperire este pozitiv deoarece combină expunerea totală cu poziția de acoperire, acesta nu poate fi negativ.

Ce este un gard viu?

Acoperirea este o metodă de gestionare a riscului. Partidul elimină potențialul de pierderi uriașe, dar reduce o parte din profiturile potențiale. Hedging-ul este efectuat de obicei de către producătorii de mărfuri, cum ar fi firmele de țiței.

Ce este o rată bună de acoperire?

Din cauza diferențelor dintre investiții, nu există un raport de acoperire cel mai bun. Acest lucru se datorează faptului că diferitele investiții sunt supuse unor niveluri diferite de volatilitate. Pe lângă volatilitate, investitorii pot avea și toleranțe diferite la risc.

Ce este expunerea?

Expunerea se referă la suma pe care un investitor o poate pierde. Aceasta se referă la suma totală pe care un investitor o investește pe piață. Din punct de vedere tehnic, orice valoare a investiției poate ajunge la zero.

Cum găsești raportul de acoperire?

Există 3 pași pentru a calcula raportul de acoperire.
Calculați expunerea totală.
Determinați ce valoare valorează poziția de acoperire.
Împărțiți poziția de acoperire la expunerea totală pentru a calcula raportul de acoperire

Parmis Kazemi
Autorul articolului
Parmis Kazemi
Parmis este un creator de conținut care are o pasiune pentru a scrie și a crea lucruri noi. De asemenea, este foarte interesată de tehnologie și îi place să învețe lucruri noi.

Calculator De Rată De Acoperire Pentru Investiții Română
Publicat: Fri Jun 10 2022
În categoria Calculatoare financiare
Adăugați Calculator De Rată De Acoperire Pentru Investiții la propriul site web

Alte calculatoare financiare

Calculator De Salariu Lunar La Salariu Orar (calculator De Plată)

Calculator De Creștere A Plății

Calculator Surplusul Consumatorului (formula Surplusului Consumatorului)

Calculator De Salariu

Calculator Împrumut Auto

Calculator De Reduceri

Calculator De Profit Pentru Criptomonede

Calculator De Profit Ethereum (ETH).

Calculator De Profit Dogecoin (DOGE).

Calculator De Profit Bitcoin (BTC).

Calculator De Rentabilitate A Capitalului Propriu

Calculator Ipotecar

Calculator De Profit Ripple (XRP).

Calculator De Profit Bitcoin Cash (BCH).

Calculator De Profit Litecoin (LTC).

Calculator De Profit Binance Coin (BNB).

Calculator De Cost Anual Echivalent

Calculator De Venit Anual

Calculator De Rentabilitate A Investiției (ROI).

Calculator De Amortizare A Mașinii

Calculator Dobândă

Calculator CAPM

Calculator De Markup Financiar

Calculator De Credite Pentru Locuințe (EMI)

Calculator PPF (fondul De Asigurări Publice).

Calculator De Rentabilitate A Fondurilor Mutuale

Calculator SIP (plan Sistematic De Investiții).

Calculator CAGR (rata De Creștere Anuală Compusă)

Calculator Indice Ponderal

Calculator Pentru Rata Plafonului

Calculator Mediu Stoc (bază De Cost)

Calculator De Investiții

Calculator De Împărțire A Stocurilor Inverse

Calculator Costul Energiei Electrice

Calculator Comun De Împărțire A Chiriei

Calculator Comision

Calculator De Valoare Viitoare

Calculator De Evaluare A Pornirii

Calculator Fond De Amortizare

Calculator De Depozit Recurent (RD).

Calculator De Închiriere

Calculatorul Raportului Datorie/venit

Calculator Pentru Perioada De Rambursare

Calculator Pentru Profitul Pe Acțiune (EPS).

Calculator De Moment De Inerție

Valoarea Viitoare A Calculatorului Anuității

Randament Anual Procentual

Calculator De Marjă

Convertor Crore În Lakh

Calculator De Împrumut Pentru Bărci

Calculator Pentru Prețul Obligațiunilor

Calculator De Timp Și Jumătate