Calculatoare Financiare
Calculator De Rată De Acoperire Pentru Investiții
Acest calculator vă va ajuta să determinați procentul din portofoliul dvs. de investiții care a fost acoperit împotriva riscului de investiție.
Calculator de rată a fondurilor speculative
€
€
%
Cuprins
Ce este un „raport de acoperire”? Definirea raportului de acoperire
Raportul de acoperire poate fi utilizat pentru a optimiza un portofoliu. Raportul dintre valoarea acoperită a portofoliului și expunerea totală a portofoliului se numește raportul de acoperire. Acest raport este utilizat pentru a calcula cât de mult din valoarea portofoliului este acoperită. Prin urmare, este imun la pierdere.
Cu cât rata de acoperire este mai mare, cu atât este mai mică proporția de valoare a portofoliului care este acoperită. Aceasta înseamnă că un procent mai mare din portofoliu este protejat împotriva potențialelor pierderi. Acest lucru NU înseamnă că un portofoliu cu o rată de acoperire mai mare va fi mai protejat de potențiale pierderi. Acest lucru se datorează faptului că un portofoliu cu o rată de acoperire ridicată pierde un potențial de creștere. Trebuie să echilibrați cât de mult din portofoliul dvs. poate fi acoperit și cât de puțin puteți păstra neacoperit.
Cum calculez rata de acoperire? Formula raportului de acoperire
Să ne uităm la Portofoliul Alpha pentru Compania Alpha ca exemplu de calcul al raportului de acoperire.
Compania: Alpha
Portofoliu: Portofoliu Alpha
Expunere totală 1.000.000 USD
Poziție de acoperire 375.000
Următorii pași sunt necesari pentru a calcula raportul de acoperire:
Determinați expunerea totală
Primul pas este determinarea expunerii totale. Expunere totală Suma de bani investită pe o piață.
În exemplul nostru, valoarea totală este de 1.000.000 USD.
Determinați valoarea poziției de acoperire
Poziția de acoperire reprezintă valoarea investiției care este imună la riscul investiției.
3775.000 este gardul viu.
Calculați raportul de acoperire
Ultimul pas este să calculați raportul de acoperire. Această formulă poate fi utilizată pentru a calcula raportul de acoperire:
hedge ratio = poziție de acoperire / expunere totală
Acest exemplu arată raportul de investiții. Este de 375.000 USD / 1.000.000 USD = 37,5%.
De asemenea, puteți utiliza calculatorul pentru raportul de acoperire pentru a obține imediat rezultatul exact.
Calculatorul raportului de acoperire în practică. Care sunt beneficiile raportului de acoperire?
Am acoperit definiția ratelor de acoperire și modul în care acestea sunt calculate. Acum să vorbim despre beneficiile și dezavantajele utilizării acestei valori.
Mai întâi, să discutăm despre avantajele raportului de acoperire în practică. Raportul de acoperire poate fi utilizat pentru a ghida optimizarea portofoliului. În plus, formula Hedge Ratio este ușor de utilizat.
Există câteva dezavantaje ale raportului de acoperire. O parte din expunerea portofoliului ar putea fi ușor acoperită pe piață. În plus, diferitele investiții au diferite rate optime de acoperire a portofoliului, astfel încât poate fi dificil să optimizați portofoliul numai folosind această măsurătoare.
Raportul de acoperire poate fi negativ?
Nu. Deoarece raportul de acoperire este pozitiv deoarece combină expunerea totală cu poziția de acoperire, acesta nu poate fi negativ.
Ce este un gard viu?
Acoperirea este o metodă de gestionare a riscului. Partidul elimină potențialul de pierderi uriașe, dar reduce o parte din profiturile potențiale. Hedging-ul este efectuat de obicei de către producătorii de mărfuri, cum ar fi firmele de țiței.
Ce este o rată bună de acoperire?
Din cauza diferențelor dintre investiții, nu există un raport de acoperire cel mai bun. Acest lucru se datorează faptului că diferitele investiții sunt supuse unor niveluri diferite de volatilitate. Pe lângă volatilitate, investitorii pot avea și toleranțe diferite la risc.
Ce este expunerea?
Expunerea se referă la suma pe care un investitor o poate pierde. Aceasta se referă la suma totală pe care un investitor o investește pe piață. Din punct de vedere tehnic, orice valoare a investiției poate ajunge la zero.
Cum găsești raportul de acoperire?
Există 3 pași pentru a calcula raportul de acoperire.
Calculați expunerea totală.
Determinați ce valoare valorează poziția de acoperire.
Împărțiți poziția de acoperire la expunerea totală pentru a calcula raportul de acoperire
Autorul articolului
Parmis Kazemi
Parmis este un creator de conținut care are o pasiune pentru a scrie și a crea lucruri noi. De asemenea, este foarte interesată de tehnologie și îi place să învețe lucruri noi.
Calculator De Rată De Acoperire Pentru Investiții Română
Publicat: Fri Jun 10 2022
În categoria Calculatoare financiare
Adăugați Calculator De Rată De Acoperire Pentru Investiții la propriul site web
Calculator De Rată De Acoperire Pentru Investiții în alte limbi
Калькулятар Каэфіцыента Хеджавання Для ІнвестыцыйKalkulačka Pomeru Zaistenia Pre InvestícieКалкулатор На Коефициента На Хеджиране За ИнвестицииKalkulator Omjera Zaštite Za UlaganjaApsidraudimo Koeficiento Skaičiuoklė InvesticijomsCalcolatore Del Rapporto Di Copertura Per Gli InvestimentiCalculator Ng Hedge Ratio Para Sa Mga PamumuhunanKalkulator Nisbah Lindung Nilai Untuk PelaburanKalkylator För Säkringskvot För InvesteringarSijoitusten Suojausasteen Laskuri