Financiële Rekenmachines

Hedge Ratio Calculator Voor Investeringen

Deze calculator helpt u bij het bepalen van het percentage van uw beleggingsportefeuille dat is afgedekt tegen het beleggingsrisico.

Hedge fund ratio rekenmachine

%

Inhoudsopgave

Wat is een "hedge-ratio"? Definitie van hedgeratio
Hoe bereken ik de hedge rate? Hedge ratio formule
Hedge ratio rekenmachine in de praktijk. Wat zijn de voordelen van de hedgeratio?
Kan de hedgeratio negatief zijn?
Wat is een haag?
Wat is een goede hedge rate?
Wat is blootstelling?
Hoe vind je de hedgeratio?

Wat is een "hedge-ratio"? Definitie van hedgeratio

De hedgeratio kan worden gebruikt om een portefeuille te optimaliseren. De verhouding tussen de afgedekte waarde van de portefeuille en de totale blootstelling van de portefeuille wordt de afdekkingsratio genoemd. Deze ratio wordt gebruikt om te berekenen hoeveel van de waarde van de portefeuille wordt afgedekt. Het is daarom immuun om te verliezen.
Hoe hoger de afdekkingsratio, hoe lager het deel van de portefeuillewaarde dat wordt afgedekt. Dit betekent dat een groter percentage van de portefeuille is beschermd tegen mogelijke verliezen. Dit betekent NIET dat een portefeuille met een hogere hedgeratio beter beschermd zal zijn tegen mogelijke verliezen. Dit komt omdat een portefeuille met een hoge hedgeratio enig opwaarts potentieel verliest. U moet een afweging maken tussen hoeveel van uw portefeuille kan worden afgedekt en hoe weinig u niet-afgedekt kunt houden.

Hoe bereken ik de hedge rate? Hedge ratio formule

Laten we eens kijken naar de Portfolio Alpha voor Company Alpha als voorbeeld voor het berekenen van de hedgeratio.
Bedrijf: Alpha
Portfolio: Portfolio Alpha
Totale blootstelling $ 1.000.000
Hedgepositie 375.000
De volgende stappen zijn nodig om de hedgeratio te berekenen:
Bepaal de totale blootstelling
De eerste stap is het bepalen van de totale blootstelling. Totale blootstelling De hoeveelheid geld die in een markt is geïnvesteerd.
In ons voorbeeld is de totale waarde $ 1.000.000.
Bepaal het bedrag van de hedgepositie
De hedgepositie vertegenwoordigt het bedrag aan investeringswaarde dat immuun is voor het investeringsrisico.
3775.000 is de haag.
Bereken hedge ratio
De laatste stap is het berekenen van uw hedgeratio. Deze formule kan worden gebruikt om de hedgeratio te berekenen:
hedgeratio = hedgepositie / totale blootstelling
Dit voorbeeld toont de investeringsratio. Het is $ 375.000 / $ 1.000.000 = 37,5%.
U kunt ook de hedgeratio-calculator gebruiken om meteen het exacte resultaat te krijgen.

Hedge ratio rekenmachine in de praktijk. Wat zijn de voordelen van de hedgeratio?

We hebben de definitie van hedgeratio's besproken en hoe ze worden berekend. Laten we het nu hebben over de voor- en nadelen van het gebruik van deze statistiek.
Laten we eerst de voordelen van de hedgeratio in de praktijk bespreken. De hedgeratio kan worden gebruikt om de optimalisatie van de portefeuille te sturen. Bovendien is de Hedge Ratio-formule eenvoudig te gebruiken.
Er zijn enkele nadelen aan de hedgeratio. Een deel van de portefeuilleblootstelling kan gemakkelijk in de markt worden afgedekt. Bovendien hebben verschillende beleggingen verschillende optimale portefeuilledekkingsratio's, dus het kan moeilijk zijn om de portefeuille alleen met deze maatstaf te optimaliseren.

Kan de hedgeratio negatief zijn?

nee. Omdat de hedgeratio positief is omdat deze de totale exposure combineert met de hedgepositie, kan deze niet negatief zijn.

Wat is een haag?

Hedging is een methode om risico's te beheersen. De partij verwijdert het potentieel voor enorme verliezen, maar vermindert een deel van de potentiële winst. Hedging wordt doorgaans gedaan door producenten van grondstoffen, zoals oliemaatschappijen.

Wat is een goede hedge rate?

Door de verschillen tussen beleggingen is er niet één beste hedge ratio. Dit komt omdat verschillende beleggingen onderhevig zijn aan verschillende niveaus van volatiliteit. Afgezien van de volatiliteit, kunnen beleggers ook verschillende risicotoleranties hebben.

Wat is blootstelling?

Blootstelling verwijst naar het bedrag dat een belegger zou kunnen verliezen. Dit verwijst naar het totale bedrag dat een belegger in de markt investeert. Technisch gezien kan elke investeringswaarde nul bereiken.

Hoe vind je de hedgeratio?

Er zijn 3 stappen om de hedgeratio te berekenen.
Bereken de totale blootstelling.
Bepaal welke hedgepositie waard is.
Deel uw hedgepositie door uw totale blootstelling om de hedgeratio te berekenen

Parmis Kazemi
Artikel auteur
Parmis Kazemi
Parmis is een contentmaker met een passie voor schrijven en het creëren van nieuwe dingen. Ze is ook zeer geïnteresseerd in technologie en vindt het leuk om nieuwe dingen te leren.

Hedge Ratio Calculator Voor Investeringen Nederlands
gepubliceerd: Fri Jun 10 2022
In categorie Financiële rekenmachines
Voeg Hedge Ratio Calculator Voor Investeringen toe aan uw eigen website

Andere financiële rekenmachines

Maandsalaris Naar Uursalariscalculator (looncalculator)

Rekenmachine Voor Loonsverhoging

Consumentensurpluscalculator (formule Consumentensurplus)

Salaris Rekenmachine

Auto Lening Rekenmachine

Kortingscalculator

Cryptocurrency Winstcalculator

Ethereum (ETH) Winstcalculator

Dogecoin (DOGE) Winstcalculator

Bitcoin (BTC) Winstcalculator

Rendement Op Eigen Vermogen Rekenmachine

Hypotheekberekening

Ripple (XRP) Winstcalculator

Bitcoin Cash (BCH) Winstcalculator

Litecoin (LTC) Winstcalculator

Binance Coin (BNB) Winstcalculator

Equivalente Jaarlijkse Kostencalculator

Jaarinkomen Rekenmachine

Rendement Op Investering (ROI) Calculator

Auto Afschrijvingscalculator

Rentecalculator

CAPM-calculator

Financiële Markup-calculator

Hypotheekcalculator (EMI)

PPF (Public Provident Fund) Rekenmachine

Rekenmachine Voor Beleggingsfondsen

SIP-calculator (systematisch Investeringsplan)

CAGR-calculator (samengestelde Jaarlijkse Groei)

Ponder Index Rekenmachine

Cap Rate Calculator

Voorraad Gemiddelde Rekenmachine (kostenbasis)

Investeringscalculator

Rekenmachine Voor Omgekeerde Aandelensplitsing

Elektriciteitskostencalculator

Gemeenschappelijke Huur Split Rekenmachine

Commissie Rekenmachine

Toekomstige Waardecalculator

Startwaarderingscalculator

Zinkende Fondscalculator

Rekenmachine Voor Terugkerende Stortingen (RD)

Leasecalculator

Schuld / Inkomen Ratio Calculator

Terugverdientijd Calculator

Winst Per Aandeel (EPS) Calculator

Traagheidsmoment Rekenmachine

Toekomstige Waarde Van Lijfrentecalculator

Jaarlijkse Procentuele Opbrengst

Marge Rekenmachine

Crore Naar Lakh Omzetter

Boot Lening Rekenmachine

Obligatie Prijscalculator

Anderhalve Tijd Rekenmachine