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Hedge-Ratio-Rechner Für Investitionen
Dieser Rechner hilft Ihnen, den Prozentsatz Ihres Anlageportfolios zu bestimmen, der gegen das Anlagerisiko abgesichert ist.
Hedgefonds-Quote-Rechner
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Inhaltsverzeichnis
Was ist eine „Hedge-Ratio“? Definition der Hedge-Ratio
Die Hedge Ratio kann zur Optimierung eines Portfolios verwendet werden. Das Verhältnis des abgesicherten Werts des Portfolios zum gesamten Portfolioengagement wird als Hedge Ratio bezeichnet. Dieses Verhältnis wird verwendet, um zu berechnen, wie viel des Portfoliowerts abgesichert wird. Es ist daher immun gegen Verluste.
Je höher die Absicherungsquote, desto geringer ist der Anteil des Portfoliowerts, der abgesichert ist. Dies bedeutet, dass ein größerer Prozentsatz des Portfolios vor potenziellen Verlusten geschützt ist. Dies bedeutet NICHT, dass ein Portfolio mit einer höheren Absicherungsquote besser vor potenziellen Verlusten geschützt ist. Dies liegt daran, dass ein Portfolio mit einer hohen Absicherungsquote etwas Aufwärtspotenzial verliert. Sie müssen abwägen, wie viel Ihres Portfolios abgesichert werden kann und wie wenig Sie ungesichert lassen können.
Wie berechne ich den Sicherungskurs? Hedge-Ratio-Formel
Schauen wir uns das Portfolio Alpha für Company Alpha als Beispiel für die Berechnung der Absicherungsquote an.
Firma: Alpha
Portfolio: Portfolio-Alpha
Gesamtengagement 1.000.000 $
Absicherungsposition 375.000
Zur Berechnung der Sicherungsquote sind folgende Schritte erforderlich:
Bestimmen Sie die Gesamtbelastung
Im ersten Schritt wird die Gesamtbelastung ermittelt. Gesamtengagement Der in einen Markt investierte Geldbetrag.
In unserem Beispiel beträgt der Gesamtwert 1.000.000 $.
Bestimmen Sie den Betrag der Absicherungsposition
Die Absicherungsposition stellt den Betrag des Anlagewerts dar, der gegen das Anlagerisiko immun ist.
3775.000 ist die Absicherung.
Hedge-Ratio berechnen
Der letzte Schritt ist die Berechnung Ihrer Absicherungsquote. Mit dieser Formel lässt sich die Hedge Ratio berechnen:
Absicherungsverhältnis = Absicherungsposition / Gesamtengagement
Dieses Beispiel zeigt die Investitionsquote. Es ist 375.000 $ / 1.000.000 $ = 37,5 %.
Sie können auch den Hedge-Ratio-Rechner verwenden, um sofort das genaue Ergebnis zu erhalten.
Hedge-Ratio-Rechner in der Praxis. Was sind die Vorteile der Absicherungsquote?
Wir haben die Definition von Absicherungsquoten und ihre Berechnung behandelt. Lassen Sie uns nun über die Vor- und Nachteile der Verwendung dieser Metrik sprechen.
Lassen Sie uns zunächst auf die Vorteile der Hedge Ratio in der Praxis eingehen. Die Absicherungsquote kann zur Optimierung des Portfolios verwendet werden. Darüber hinaus ist die Hedge-Ratio-Formel einfach zu verwenden.
Die Absicherungsquote hat einige Nachteile. Ein Teil des Portfolioengagements könnte leicht am Markt abgesichert werden. Darüber hinaus haben verschiedene Anlagen unterschiedliche optimale Portfolio-Hedge-Verhältnisse, sodass es schwierig sein kann, das Portfolio ausschließlich anhand dieser Kennzahl zu optimieren.
Kann die Absicherungsquote negativ sein?
nein. Da die Absicherungsquote positiv ist, weil sie das Gesamtengagement mit der Absicherungsposition kombiniert, kann sie nicht negativ sein.
Was ist eine Hecke?
Hedging ist eine Methode des Risikomanagements. Die Partei beseitigt das Potenzial für enorme Verluste, reduziert jedoch einige der potenziellen Gewinne. Die Absicherung erfolgt in der Regel durch Rohstoffproduzenten wie Rohölfirmen.
Was ist ein guter Absicherungszins?
Aufgrund der Unterschiede zwischen den Anlagen gibt es nicht die eine beste Absicherungsquote. Dies liegt daran, dass verschiedene Anlagen unterschiedlichen Volatilitätsniveaus unterliegen. Abgesehen von der Volatilität können Anleger auch unterschiedliche Risikotoleranzen haben.
Was ist Belichtung?
Das Risiko bezieht sich auf den Betrag, den ein Anleger verlieren könnte. Dies bezieht sich auf den Gesamtbetrag, den ein Anleger in den Markt investiert. Technisch gesehen kann jeder Investitionswert Null erreichen.
Wie finden Sie die Absicherungsquote?
Es gibt 3 Schritte, um die Absicherungsquote zu berechnen.
Berechnen Sie die Gesamtbelastung.
Bestimmen Sie, welche Absicherungsposition wert ist.
Teilen Sie Ihre Absicherungsposition durch Ihr Gesamtengagement, um die Absicherungsquote zu berechnen
Autor des Artikels
Parmis Kazemi
Parmis ist ein Content Creator, der eine Leidenschaft für das Schreiben und Erschaffen neuer Dinge hat. Außerdem interessiert sie sich sehr für Technik und lernt gerne Neues.
Hedge-Ratio-Rechner Für Investitionen Deutsch
Veröffentlicht: Fri Jun 10 2022
In Kategorie Finanzrechner
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