Calculadoras Financeiras
Calculadora De Taxa De Hedge Para Investimentos
Esta calculadora irá ajudá-lo a determinar a porcentagem de sua carteira de investimentos que foi protegida contra o risco de investimento.
Calculadora de índice de fundos de hedge
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Índice
O que é um "índice de hedge"? Definição do índice de hedge
O índice de hedge pode ser usado para otimizar um portfólio. A relação entre o valor protegido da carteira e a exposição total da carteira é chamada de índice de hedge. Esse índice é usado para calcular quanto do valor da carteira está sendo protegido. É, portanto, imune a perder.
Quanto maior a taxa de hedge, menor a proporção do valor da carteira que está sendo coberta. Isso significa que uma porcentagem maior da carteira está protegida contra possíveis perdas. Isso NÃO significa que uma carteira com um índice de hedge mais alto estará mais protegida de possíveis perdas. Isso ocorre porque uma carteira com um índice de hedge alto perde algum potencial de valorização. Você precisa equilibrar quanto de seu portfólio pode ser protegido e quão pouco você pode manter sem hedge.
Como calcular a taxa de hedge? Fórmula do índice de hedge
Vejamos o Portfolio Alpha da Empresa Alpha como um exemplo de como calcular o índice de hedge.
Empresa: Alfa
Portfólio: Portfólio Alfa
Exposição total $ 1.000.000
Posição de hedge 375.000
Os seguintes passos são necessários para calcular o índice de hedge:
Determine a exposição total
O primeiro passo é determinar a exposição total. Exposição total A quantidade de dinheiro investido em um mercado.
Em nosso exemplo, o valor total é de $ 1.000.000.
Determinar o valor da posição de hedge
A Posição de Hedge representa o valor do investimento que é imune ao risco de investimento.
3775.000 é o hedge.
Calcular índice de hedge
O último passo é calcular o seu índice de hedge. Esta fórmula pode ser usada para calcular o índice de hedge:
índice de hedge = posição de hedge / exposição total
Este exemplo mostra o índice de investimento. É $ 375.000 / $ 1.000.000 = 37,5%.
Você também pode usar a calculadora de taxa de hedge para obter o resultado exato imediatamente.
Calculadora de taxa de hedge na prática. Quais são os benefícios do índice de hedge?
Cobrimos a definição de índices de hedge e como eles são calculados. Agora vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de usar essa métrica.
Primeiro, vamos discutir as vantagens do índice de hedge na prática. O índice de hedge pode ser usado para orientar a otimização do portfólio. Além disso, a fórmula do Hedge Ratio é simples de usar.
Existem algumas desvantagens no índice de hedge. Uma parte da exposição da carteira poderia ser facilmente protegida no mercado. Além disso, diferentes investimentos têm diferentes índices ótimos de hedge de portfólio, portanto, pode ser difícil otimizar o portfólio usando apenas essa métrica.
O índice de hedge pode ser negativo?
não. Como o índice de hedge é positivo porque combina a exposição total com a posição de hedge, ele não pode ser negativo.
O que é uma cerca?
O hedge é um método de gerenciamento de risco. O partido elimina o potencial de grandes perdas, mas reduz alguns dos lucros potenciais. O hedge é normalmente feito por produtores de commodities, como empresas de petróleo bruto.
O que é uma boa taxa de hedge?
Devido às diferenças entre os investimentos, não existe um melhor índice de hedge. Isso ocorre porque diferentes investimentos estão sujeitos a diferentes níveis de volatilidade. Além da volatilidade, os investidores também podem ter diferentes tolerâncias ao risco.
O que é exposição?
Exposição refere-se ao valor que um investidor pode perder. Refere-se ao valor total que um investidor investe no mercado. Tecnicamente, qualquer valor de investimento pode chegar a zero.
Como você encontra o índice de hedge?
Existem 3 etapas para calcular o índice de hedge.
Calcule a exposição total.
Determine o valor da posição de hedge.
Divida sua posição de hedge por sua exposição total para calcular o índice de hedge
Autor do artigo
Parmis Kazemi
Parmis é um criador de conteúdo que tem paixão por escrever e criar coisas novas. Ela também está muito interessada em tecnologia e gosta de aprender coisas novas.
Calculadora De Taxa De Hedge Para Investimentos Português
Publicados: Fri Jun 10 2022
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