Финансијски Калкулатори

Калкулатор Коефицијента Хеџирања За Инвестиције

Овај калкулатор ће вам помоћи да одредите проценат вашег инвестиционог портфеља који је заштићен од ризика улагања.

Калкулатор коефицијента хеџ фондова

%

Преглед садржаја

Шта је „коефицијент заштите“? Дефиниција коефицијента заштите
Како да израчунам стопу заштите? Формула за коефицијент заштите
Калкулатор коефицијента заштите у пракси. Које су предности коефицијента заштите?
Може ли коефицијент заштите бити негативан?
Шта је жива ограда?
Шта је добра хеџ стопа?
Шта је излагање?
Како проналазите коефицијент заштите?

Шта је „коефицијент заштите“? Дефиниција коефицијента заштите

Однос хеџирања се може користити за оптимизацију портфеља. Однос хеџиране вредности портфеља и укупне изложености портфеља назива се коефицијент заштите. Овај однос се користи за израчунавање колики је део вредности портфеља заштићен. Стога је имун на губитак.
Што је већа стопа заштите, мањи је удео вредности портфеља који се штити. То значи да је већи проценат портфеља заштићен од потенцијалних губитака. Ово НЕ значи да ће портфолио са вишим коефицијентом заштите бити заштићенији од потенцијалних губитака. То је зато што портфолио са високим коефицијентом хеџинга губи неки потенцијал за повећање. Морате да избалансирате колико свог портфеља може бити заштићено и колико мало можете да задржите ван заштите.

Како да израчунам стопу заштите? Формула за коефицијент заштите

Погледајмо Портфолио Алпха за компанију Алпха као пример како израчунати коефицијент заштите.
Компанија: Алпха
Портфолио: Портфолио Алпха
Укупна изложеност $1,000,000
Хеџ позиција 375,000
Следећи кораци су потребни да би се израчунао коефицијент заштите:
Одредите укупну експозицију
Први корак је одређивање укупне изложености. Укупна изложеност Количина новца уложеног на тржиште.
У нашем примеру, укупна вредност је 1.000.000 долара.
Одредите износ хеџ позиције
Хеџ позиција представља износ инвестиционе вредности која је имуна на ризик улагања.
3775.000 је жива ограда.
Израчунајте коефицијент заштите
Последњи корак је израчунавање вашег односа заштите. Ова формула се може користити за израчунавање коефицијента заштите:
хеџ ратио = хеџ позиција / укупна изложеност
Овај пример показује коефицијент улагања. То је $375,000 / $1,000,000 = 37,5%.
Такође можете да користите калкулатор односа хеџинга да бисте одмах добили тачан резултат.

Калкулатор коефицијента заштите у пракси. Које су предности коефицијента заштите?

Покрили смо дефиницију коефицијената заштите и како се они израчунавају. Хајде сада да разговарамо о предностима и недостацима коришћења ове метрике.
Прво, хајде да разговарамо о предностима коефицијента заштите у пракси. Однос хеџирања се може користити за усмеравање оптимизације портфеља. Поред тога, формула Хедге Ратио је једноставна за употребу.
Постоје неке недостатке коефицијента хеџирања. Део изложености портфеља могао би се лако заштитити на тржишту. Поред тога, различите инвестиције имају различите оптималне коефицијенте заштите портфеља, тако да може бити тешко оптимизовати портфолио искључиво користећи ову метрику.

Може ли коефицијент заштите бити негативан?

не. Пошто је коефицијент заштите позитиван јер комбинује укупну изложеност са хеџ позицијом, не може бити негативан.

Шта је жива ограда?

Хеџинг је метод управљања ризиком. Партија уклања потенцијал за огромне губитке, али смањује део потенцијалног профита. Хеџинг обично обављају произвођачи робе, као што су компаније за производњу сирове нафте.

Шта је добра хеџ стопа?

Због разлика између инвестиција, не постоји најбољи коефицијент заштите. То је зато што су различите инвестиције подложне различитим нивоима волатилности. Осим волатилности, инвеститори такође могу имати различите толеранције на ризик.

Шта је излагање?

Изложеност се односи на износ који би инвеститор могао изгубити. Ово се односи на укупан износ који инвеститор улаже на тржишту. Технички, свака вредност инвестиције може да достигне нулу.

Како проналазите коефицијент заштите?

Постоје 3 корака за израчунавање коефицијента заштите.
Израчунајте укупну изложеност.
Одредите колико вреди хеџ позиција.
Поделите своју позицију хеџинга са укупном изложеношћу да бисте израчунали коефицијент заштите

Parmis Kazemi
Аутор чланка
Parmis Kazemi
Пармис је креатор садржаја који има страст за писањем и стварањем нових ствари. Такође је веома заинтересована за технологију и ужива у учењу нових ствари.

Калкулатор Коефицијента Хеџирања За Инвестиције српски
Објављено: Fri Jun 10 2022
У категорији Финансијски калкулатори
Додајте Калкулатор Коефицијента Хеџирања За Инвестиције на своју веб локацију

Остали финансијски калкулатори

Калкулатор Месечне Плате До Сатнице (калкулатор Плате)

Калкулатор Повећања Плата

Калкулатор Суфицита Потрошача (формула Потрошачког Вишка)

Калкулатор Плата

Калкулатор Кредита За Аутомобил

Калкулатор Попуста

Калкулатор Профита Криптовалуте

Етхереум (ЕТХ) Калкулатор Профита

Догецоин (ДОГЕ) Калкулатор Профита

Битцоин (БТЦ) Калкулатор Профита

Калкулатор Приноса На Капитал

Калкулатор Хипотеке

Риппле (КСРП) Калкулатор Профита

Битцоин Цасх (БЦХ) Калкулатор Профита

Литецоин (ЛТЦ) Калкулатор Профита

Калкулатор Профита Бинанце Цоин (БНБ).

Калкулатор Еквивалентних Годишњих Трошкова

Калкулатор Годишњег Прихода

Калкулатор Поврата Улагања (РОИ).

Калкулатор Амортизације Аутомобила

Калкулатор Камата

ЦАПМ Калкулатор

Калкулатор Финансијске Марже

Калкулатор Стамбеног Кредита (ЕМИ)

ППФ (Публиц Провидент Фунд) Калкулатор

Калкулатор Приноса Заједничких Фондова

СИП (систематски Инвестициони План) Калкулатор

ЦАГР Калкулатор (комбинована Годишња Стопа Раста)

Калкулатор Пондералног Индекса

Калкулатор Стопе Ограничења

Калкулатор Просека Залиха (основа Трошкова)

Инвестициони Калкулатор

Обрнути Калкулатор Поделе Акција

Калкулатор Трошкова Електричне Енергије

Калкулатор Заједничке Ренте

Калкулатор Провизије

Калкулатор Будуће Вредности

Калкулатор Почетне Вредности

Калкулатор Фонда За Потонуће

Калкулатор Понављајућег Депозита (РД).

Калкулатор Закупа

Калкулатор Односа Дуга И Прихода

Калкулатор Периода Отплате

Калкулатор Зараде По Акцији (ЕПС).

Калкулатор Момента Инерције

Будућа Вредност Калкулатора Ануитета

Годишњи Процентуални Принос

Калкулатор Марже

Претварач Круна У Лакх

Калкулатор Кредита За Брод

Калкулатор Цене Обвезница

Калкулатор Времена И По