Finanční Kalkulačky
Kalkulačka Poměru Zajištění Pro Investice
Tato kalkulačka vám pomůže určit procento vašeho investičního portfolia, které bylo zajištěno proti investičnímu riziku.
Poměrová kalkulačka hedgeových fondů
€
€
%
Obsah
Co je to "zajišťovací poměr"? Definice zajišťovacího poměru
Zajišťovací poměr lze použít k optimalizaci portfolia. Poměr zajištěné hodnoty portfolia k celkové expozici portfolia se nazývá zajišťovací poměr. Tento poměr se používá k výpočtu toho, jak velká část hodnoty portfolia je zajišťována. Je tedy imunní vůči ztrátě.
Čím vyšší je míra zajištění, tím nižší je podíl hodnoty portfolia, který je zajišťován. To znamená, že větší procento portfolia je chráněno před potenciálními ztrátami. To NEZNAMENÁ, že portfolio s vyšším zajišťovacím poměrem bude více chráněno před potenciálními ztrátami. Je to proto, že portfolio s vysokým zajišťovacím poměrem ztrácí určitý růstový potenciál. Musíte vyvážit, kolik z vašeho portfolia může být zajištěno a jak málo můžete ponechat nezajištěné.
Jak vypočítám sazbu zajištění? Vzorec poměru zajištění
Podívejme se na Portfolio Alpha pro společnost Alpha jako příklad, jak vypočítat poměr zajištění.
Společnost: Alpha
Portfolio: Portfolio Alpha
Celková expozice 1 000 000 USD
Hedge pozice 375 000
Pro výpočet zajišťovacího poměru jsou nutné následující kroky:
Určete celkovou expozici
Prvním krokem je stanovení celkové expozice. Celková expozice Množství peněz investovaných na trhu.
V našem příkladu je celková hodnota 1 000 000 $.
Určete výši zajišťovací pozice
Zajišťovací pozice představuje výši hodnoty investice, která je imunní vůči investičnímu riziku.
3775 000 je živý plot.
Vypočítejte poměr zajištění
Posledním krokem je výpočet vašeho zajišťovacího poměru. Tento vzorec lze použít k výpočtu poměru zajištění:
poměr zajištění = pozice zajištění / celková expozice
Tento příklad ukazuje poměr investic. Je to 375 000 $ / 1 000 000 $ = 37,5 %.
Můžete také použít kalkulačku poměru zajištění, abyste získali přesný výsledek hned.
Kalkulačka poměru zajištění v praxi. Jaké jsou výhody zajišťovacího poměru?
Probrali jsme definici zajišťovacích poměrů a způsob jejich výpočtu. Nyní si promluvme o výhodách a nevýhodách používání této metriky.
Nejprve si proberme výhody zajišťovacího poměru v praxi. Zajišťovací poměr lze použít jako vodítko pro optimalizaci portfolia. Navíc se vzorec Hedge Ratio snadno používá.
Poměr zajištění má určité nevýhody. Část expozice portfolia by mohla být snadno zajištěna na trhu. Navíc různé investice mají různé optimální poměry zajištění portfolia, takže může být obtížné optimalizovat portfolio pouze pomocí této metriky.
Může být zajišťovací poměr záporný?
Ne. Protože zajišťovací poměr je kladný, protože kombinuje celkovou expozici se zajišťovací pozicí, nemůže být záporný.
Co je to živý plot?
Hedging je metoda řízení rizik. Strana odstraňuje potenciál obrovských ztrát, ale snižuje část potenciálních zisků. Zajištění obvykle provádějí výrobci komodit, jako jsou ropné společnosti.
Co je dobrý zajišťovací kurz?
Kvůli rozdílům mezi investicemi neexistuje jeden nejlepší zajišťovací poměr. Důvodem je, že různé investice podléhají různým úrovním volatility. Kromě volatility mohou mít investoři také různé tolerance k riziku.
Co je expozice?
Expozice označuje částku, kterou by investor mohl ztratit. To se týká celkové částky, kterou investor investuje na trhu. Technicky může jakákoliv hodnota investice dosáhnout nuly.
Jak zjistíte poměr zajištění?
Existují 3 kroky k výpočtu poměru zajištění.
Vypočítejte celkovou expozici.
Určete, jakou pozici zajištění stojí.
Vydělte pozici svého zajištění celkovou expozicí a vypočítejte poměr zajištění
Autor článku
Parmis Kazemi
Parmis je tvůrce obsahu, který má vášeň pro psaní a vytváření nových věcí. Má také velký zájem o technologie a ráda se učí nové věci.
Kalkulačka Poměru Zajištění Pro Investice čeština
Zveřejněno: Fri Jun 10 2022
V kategorii Finanční kalkulačky
Přidejte Kalkulačka Poměru Zajištění Pro Investice na svůj vlastní web
Kalkulačka Poměru Zajištění Pro Investice v jiných jazycích
Fedezeti Arány Kalkulátor Befektetésekhez投资对冲比率计算器বিনিয়োগের জন্য হেজ অনুপাত ক্যালকুলেটরКалькулятор Коефіцієнта Хеджування Для ІнвестиційInvesteeringute Riskimaandamismäära KalkulaatorHedge Ratio Calculator For InvestmentsCalculadora De Taxa De Hedge Para InvestimentosCalculadora De Índice De Cobertura Para InversionesКалькулятор Коэффициента Хеджирования Для Инвестицийحاسبة نسبة التحوط للاستثمارات