Finanční Kalkulačky

Kalkulačka Poměru Zajištění Pro Investice

Tato kalkulačka vám pomůže určit procento vašeho investičního portfolia, které bylo zajištěno proti investičnímu riziku.

Poměrová kalkulačka hedgeových fondů

%

Obsah

Co je to "zajišťovací poměr"? Definice zajišťovacího poměru
Jak vypočítám sazbu zajištění? Vzorec poměru zajištění
Kalkulačka poměru zajištění v praxi. Jaké jsou výhody zajišťovacího poměru?
Může být zajišťovací poměr záporný?
Co je to živý plot?
Co je dobrý zajišťovací kurz?
Co je expozice?
Jak zjistíte poměr zajištění?

Co je to "zajišťovací poměr"? Definice zajišťovacího poměru

Zajišťovací poměr lze použít k optimalizaci portfolia. Poměr zajištěné hodnoty portfolia k celkové expozici portfolia se nazývá zajišťovací poměr. Tento poměr se používá k výpočtu toho, jak velká část hodnoty portfolia je zajišťována. Je tedy imunní vůči ztrátě.
Čím vyšší je míra zajištění, tím nižší je podíl hodnoty portfolia, který je zajišťován. To znamená, že větší procento portfolia je chráněno před potenciálními ztrátami. To NEZNAMENÁ, že portfolio s vyšším zajišťovacím poměrem bude více chráněno před potenciálními ztrátami. Je to proto, že portfolio s vysokým zajišťovacím poměrem ztrácí určitý růstový potenciál. Musíte vyvážit, kolik z vašeho portfolia může být zajištěno a jak málo můžete ponechat nezajištěné.

Jak vypočítám sazbu zajištění? Vzorec poměru zajištění

Podívejme se na Portfolio Alpha pro společnost Alpha jako příklad, jak vypočítat poměr zajištění.
Společnost: Alpha
Portfolio: Portfolio Alpha
Celková expozice 1 000 000 USD
Hedge pozice 375 000
Pro výpočet zajišťovacího poměru jsou nutné následující kroky:
Určete celkovou expozici
Prvním krokem je stanovení celkové expozice. Celková expozice Množství peněz investovaných na trhu.
V našem příkladu je celková hodnota 1 000 000 $.
Určete výši zajišťovací pozice
Zajišťovací pozice představuje výši hodnoty investice, která je imunní vůči investičnímu riziku.
3775 000 je živý plot.
Vypočítejte poměr zajištění
Posledním krokem je výpočet vašeho zajišťovacího poměru. Tento vzorec lze použít k výpočtu poměru zajištění:
poměr zajištění = pozice zajištění / celková expozice
Tento příklad ukazuje poměr investic. Je to 375 000 $ / 1 000 000 $ = 37,5 %.
Můžete také použít kalkulačku poměru zajištění, abyste získali přesný výsledek hned.

Kalkulačka poměru zajištění v praxi. Jaké jsou výhody zajišťovacího poměru?

Probrali jsme definici zajišťovacích poměrů a způsob jejich výpočtu. Nyní si promluvme o výhodách a nevýhodách používání této metriky.
Nejprve si proberme výhody zajišťovacího poměru v praxi. Zajišťovací poměr lze použít jako vodítko pro optimalizaci portfolia. Navíc se vzorec Hedge Ratio snadno používá.
Poměr zajištění má určité nevýhody. Část expozice portfolia by mohla být snadno zajištěna na trhu. Navíc různé investice mají různé optimální poměry zajištění portfolia, takže může být obtížné optimalizovat portfolio pouze pomocí této metriky.

Může být zajišťovací poměr záporný?

Ne. Protože zajišťovací poměr je kladný, protože kombinuje celkovou expozici se zajišťovací pozicí, nemůže být záporný.

Co je to živý plot?

Hedging je metoda řízení rizik. Strana odstraňuje potenciál obrovských ztrát, ale snižuje část potenciálních zisků. Zajištění obvykle provádějí výrobci komodit, jako jsou ropné společnosti.

Co je dobrý zajišťovací kurz?

Kvůli rozdílům mezi investicemi neexistuje jeden nejlepší zajišťovací poměr. Důvodem je, že různé investice podléhají různým úrovním volatility. Kromě volatility mohou mít investoři také různé tolerance k riziku.

Co je expozice?

Expozice označuje částku, kterou by investor mohl ztratit. To se týká celkové částky, kterou investor investuje na trhu. Technicky může jakákoliv hodnota investice dosáhnout nuly.

Jak zjistíte poměr zajištění?

Existují 3 kroky k výpočtu poměru zajištění.
Vypočítejte celkovou expozici.
Určete, jakou pozici zajištění stojí.
Vydělte pozici svého zajištění celkovou expozicí a vypočítejte poměr zajištění

Parmis Kazemi
Autor článku
Parmis Kazemi
Parmis je tvůrce obsahu, který má vášeň pro psaní a vytváření nových věcí. Má také velký zájem o technologie a ráda se učí nové věci.

Kalkulačka Poměru Zajištění Pro Investice čeština
Zveřejněno: Fri Jun 10 2022
V kategorii Finanční kalkulačky
Přidejte Kalkulačka Poměru Zajištění Pro Investice na svůj vlastní web

Další finanční kalkulačky

Kalkulačka Měsíční Mzdy Na Hodinovou Mzdu (kalkulačka Mezd)

Kalkulačka Zvýšení Platu

Kalkulačka Spotřebitelského Přebytku (vzorec Spotřebitelského Přebytku)

Mzdová Kalkulačka

Kalkulačka Půjčky Na Auto

Kalkulačka Slev

Kalkulačka Zisku Kryptoměny

Kalkulačka Zisku Ethereum (ETH).

Kalkulačka Zisku Dogecoinů (DOGE).

Kalkulačka Zisku Bitcoinů (BTC).

Kalkulačka Návratnosti Vlastního Kapitálu

Hypoteční Kalkulačka

Ripple (XRP) Zisková Kalkulačka

Kalkulačka Zisku Bitcoin Cash (BCH).

Kalkulačka Zisku Litecoin (LTC).

Kalkulačka Zisku Binance Coin (BNB).

Kalkulačka Ekvivalentních Ročních Nákladů

Kalkulačka Ročního Příjmu

Kalkulačka Návratnosti Investic (ROI).

Kalkulačka Odpisů Auta

Kalkulačka Úroků

CAPM Kalkulačka

Kalkulačka Finanční Přirážky

Kalkulačka Úvěrů Na Bydlení (EMI)

PPF (Public Provident Fond) Kalkulačka

Kalkulačka Výnosů Podílových Fondů

SIP (systematický Investiční Plán) Kalkulačka

Kalkulačka CAGR (složená Roční Míra Růstu)

Kalkulačka Ponderálního Indexu

Kalkulačka Stropní Sazby

Kalkulačka Skladových Průměrů (základ Nákladů)

Investiční Kalkulačka

Kalkulačka Zpětného Rozdělení Akcií

Kalkulačka Nákladů Na Elektřinu

Běžná Kalkulačka Rozdělení Nájemného

Provizní Kalkulačka

Kalkulačka Budoucí Hodnoty

Kalkulačka Počátečního Ocenění

Kalkulačka Potopení Fondu

Kalkulačka Opakujících Se Vkladů (RD).

Nájemní Kalkulačka

Kalkulačka Poměru Dluhu K Příjmu

Kalkulačka Doby Návratnosti

Kalkulačka Zisku Na Akcii (EPS).

Kalkulačka Momentu Setrvačnosti

Budoucí Hodnota Anuitní Kalkulačky

Roční Procentní Výnos

Kalkulačka Marže

Převodník Crore Na Lakh

Kalkulačka Půjčky Na Loď

Kalkulačka Ceny Dluhopisů

Kalkulačka Času A Půl