Фінансові Калькулятори
Калькулятор Коефіцієнта Хеджування Для Інвестицій
Цей калькулятор допоможе вам визначити відсоток вашого інвестиційного портфеля, який був застрахований від інвестиційного ризику.
Калькулятор співвідношення хедж-фонду
₴
₴
%
Зміст
Що таке «коефіцієнт хеджування»? Визначення коефіцієнта хеджування
Коефіцієнт хеджування можна використовувати для оптимізації портфеля. Відношення хеджованої вартості портфеля до загального ризику портфеля називається коефіцієнтом хеджування. Цей коефіцієнт використовується для обчислення того, скільки вартості портфеля хеджується. Тому він захищений від втрати.
Чим вища ставка хеджування, тим менша частка вартості портфеля, яка хеджується. Це означає, що більший відсоток портфеля захищений від потенційних втрат. Це НЕ означає, що портфель з вищим коефіцієнтом хеджування буде більш захищений від потенційних втрат. Це пов’язано з тим, що портфель з високим коефіцієнтом хеджування втрачає певний потенціал зростання. Вам потрібно збалансувати, скільки у вашому портфелі можна хеджувати, а як мало ви можете залишити без хеджування.
Як розрахувати ставку хеджування? Формула коефіцієнта хеджування
Давайте розглянемо портфель Альфа для компанії Альфа як приклад того, як розрахувати коефіцієнт хеджування.
Компанія: Альфа
Портфоліо: Портфоліо Альфа
Загальний ризик 1 000 000 доларів США
Позиція хеджування 375 000
Щоб розрахувати коефіцієнт хеджування, необхідно виконати наступні кроки:
Визначте загальну експозицію
Першим кроком є визначення загальної експозиції. Загальна експозиція Сума грошей, вкладена в ринок.
У нашому прикладі загальна вартість становить 1 000 000 доларів США.
Визначте розмір позиції хеджування
Позиція хеджування являє собою суму інвестиційної вартості, яка захищена від інвестиційного ризику.
3775 000 – це хеджування.
Розрахувати коефіцієнт хеджування
Останній крок — розрахувати коефіцієнт хеджування. Цю формулу можна використовувати для розрахунку коефіцієнта хеджування:
коефіцієнт хеджування = позиція хеджування / загальний ризик
Цей приклад показує коефіцієнт інвестицій. Це 375 000 доларів США / 1 000 000 доларів США = 37,5%.
Ви також можете скористатися калькулятором коефіцієнта хеджування, щоб одразу отримати точний результат.
Калькулятор коефіцієнта хеджування на практиці. Які переваги коефіцієнта хеджування?
Ми розглянули визначення коефіцієнтів хеджування та спосіб їх обчислення. Тепер поговоримо про переваги та недоліки використання цього показника.
Спочатку давайте обговоримо переваги коефіцієнта хеджування на практиці. Коефіцієнт хеджування можна використовувати для оптимізації портфеля. Крім того, формула Hedge Ratio проста у використанні.
У коефіцієнта хеджування є деякі недоліки. Частину портфеля можна легко хеджувати на ринку. Крім того, різні інвестиції мають різні оптимальні коефіцієнти хеджування портфеля, тому оптимізувати портфель виключно за допомогою цього показника може бути важко.
Чи може коефіцієнт хеджування бути від’ємним?
ні. Оскільки коефіцієнт хеджування додатний, оскільки він поєднує загальний ризик із позицією хеджування, він не може бути негативним.
Що таке живопліт?
Хеджування – це метод управління ризиком. Партія усуває потенціал величезних збитків, але зменшує частину потенційного прибутку. Хеджування, як правило, здійснюється виробниками сировини, такими як нафтові компанії.
Що таке хороша ставка хеджування?
Через відмінності між інвестиціями не існує єдиного найкращого коефіцієнта хеджування. Це пояснюється тим, що різні інвестиції піддаються різним рівням волатильності. Окрім волатильності, інвестори також можуть мати різні допуски до ризику.
Що таке експозиція?
Експозиція відноситься до суми, яку може втратити інвестор. Це стосується загальної суми, яку інвестор інвестує на ринку. Технічно будь-яка інвестиційна вартість може досягати нуля.
Як ви знаходите коефіцієнт хеджування?
Існує 3 кроки для обчислення коефіцієнта хеджування.
Розрахувати загальну експозицію.
Визначте, скільки коштує хедж-позиція.
Щоб розрахувати коефіцієнт хеджування, розділіть позицію хеджування на загальний ризик
Автор статті
Parmis Kazemi
Parmis - це автор контенту, який захоплюється написанням та створенням нових речей. Вона також дуже цікавиться технікою і любить вивчати нове.
Калькулятор Коефіцієнта Хеджування Для Інвестицій Yкраїнський
Опубліковано: Fri Jun 10 2022
У категорії Фінансові калькулятори
Додайте Калькулятор Коефіцієнта Хеджування Для Інвестицій на власний веб -сайт
Калькулятор Коефіцієнта Хеджування Для Інвестицій іншими мовами
Investeeringute Riskimaandamismäära KalkulaatorHedge Ratio Calculator For InvestmentsCalculadora De Taxa De Hedge Para InvestimentosCalculadora De Índice De Cobertura Para InversionesКалькулятор Коэффициента Хеджирования Для Инвестицийحاسبة نسبة التحوط للاستثماراتCalculateur De Ratio De Couverture Pour Les InvestissementsHedge-Ratio-Rechner Für Investitionen投資のためのヘッジ比率計算機निवेश के लिए बचाव अनुपात कैलकुलेटर