Финансови Калкулатори

Калкулатор На Коефициента На Хеджиране За Инвестиции

Този калкулатор ще ви помогне да определите процента от вашия инвестиционен портфейл, който е хеджиран срещу инвестиционен риск.

Калкулатор на коефициента на хедж фонд

%

Съдържание

Какво е "коефициент на хеджиране"? Дефиниране на коефициента на хеджиране
Как да изчисля процента на хеджиране? Формула за хеджиране
Калкулатор за хеджиране на практика. Какви са ползите от коефициента на хеджиране?
Може ли коефициентът на хеджиране да бъде отрицателен?
Какво е хеджиране?
Какво е добра лихва за хеджиране?
Какво е експозиция?
Как намирате коефициента на хеджиране?

Какво е "коефициент на хеджиране"? Дефиниране на коефициента на хеджиране

Коефициентът на хеджиране може да се използва за оптимизиране на портфолио. Съотношението на хеджираната стойност на портфейла към общата експозиция на портфейла се нарича коефициент на хеджиране. Това съотношение се използва за изчисляване на каква част от стойността на портфейла се хеджира. Следователно е имунизиран срещу загуба.
Колкото по-висок е процентът на хеджиране, толкова по-малък е делът на стойността на портфейла, който се хеджира. Това означава, че по-голям процент от портфейла е защитен срещу потенциални загуби. Това НЕ означава, че портфейл с по-висок коефициент на хеджиране ще бъде по-защитен от потенциални загуби. Това е така, защото портфейл с висок коефициент на хеджиране губи известен потенциал за повишаване. Трябва да балансирате колко от портфолиото ви може да бъде хеджирано и колко малко можете да запазите нехеджирано.

Как да изчисля процента на хеджиране? Формула за хеджиране

Нека разгледаме Portfolio Alpha за компания Alpha като пример за това как да изчислим коефициента на хеджиране.
Фирма: Алфа
Портфолио: Портфолио Алфа
Обща експозиция $1,000,000
Позиция за хеджиране 375 000
За изчисляване на коефициента на хеджиране са необходими следните стъпки:
Определете общата експозиция
Първата стъпка е да се определи общата експозиция. Обща експозиция Сумата пари, инвестирани на пазара.
В нашия пример общата стойност е $1 000 000.
Определете размера на позицията за хеджиране
Хеджовата позиция представлява сумата на инвестиционната стойност, която е имунизирана срещу инвестиционен риск.
3775 000 е хеджирането.
Изчислете коефициента на хеджиране
Последната стъпка е да изчислите съотношението на хеджиране. Тази формула може да се използва за изчисляване на коефициента на хеджиране:
съотношение на хеджиране = позиция на хеджиране / обща експозиция
Този пример показва съотношението на инвестициите. Това е $375,000 / $1,000,000 = 37,5%.
Можете също да използвате калкулатора за хеджиране, за да получите точния резултат веднага.

Калкулатор за хеджиране на практика. Какви са ползите от коефициента на хеджиране?

Покрихме дефиницията на коефициентите за хеджиране и как се изчисляват. Сега нека поговорим за предимствата и недостатъците на използването на този показател.
Първо, нека обсъдим предимствата на коефициента на хеджиране на практика. Съотношението на хеджиране може да се използва за насочване на оптимизирането на портфолиото. Освен това формулата за хеджиране е лесна за използване.
Има някои недостатъци на съотношението на хеджиране. Част от експозицията на портфейла може лесно да бъде хеджирана на пазара. Освен това различните инвестиции имат различни оптимални съотношения за хеджиране на портфейла, така че може да е трудно да се оптимизира портфолиото само с помощта на този показател.

Може ли коефициентът на хеджиране да бъде отрицателен?

не. Тъй като съотношението на хеджиране е положително, защото комбинира общата експозиция с хедж позицията, то не може да бъде отрицателно.

Какво е хеджиране?

Хеджирането е метод за управление на риска. Партията премахва потенциала за огромни загуби, но намалява част от потенциалните печалби. Хеджирането обикновено се извършва от производители на суровини, като фирми за суров петрол.

Какво е добра лихва за хеджиране?

Поради разликите между инвестициите, няма едно най-добро съотношение на хеджиране. Това е така, защото различните инвестиции са обект на различни нива на волатилност. Освен волатилността, инвеститорите може да имат и различни толеранси за риска.

Какво е експозиция?

Експозицията се отнася до сумата, която един инвеститор може да загуби. Това се отнася до общата сума, която инвеститорът инвестира на пазара. Технически, всяка инвестиционна стойност може да достигне нула.

Как намирате коефициента на хеджиране?

Има 3 стъпки за изчисляване на съотношението на хеджиране.
Изчислете общата експозиция.
Определете колко струва хедж позицията.
Разделете позицията си за хеджиране на общата си експозиция, за да изчислите съотношението на хеджиране

Parmis Kazemi
Автор на статията
Parmis Kazemi
Parmis е създател на съдържание, който има страст да пише и създава нови неща. Тя също има голям интерес към технологиите и се радва да научава нови неща.

Калкулатор На Коефициента На Хеджиране За Инвестиции български
Публикувано: Fri Jun 10 2022
В категория Финансови калкулатори
Добавете Калкулатор На Коефициента На Хеджиране За Инвестиции към собствения си уебсайт

Други финансови калкулатори

Калкулатор От Месечна Заплата Към Почасова Заплата (калкулатор На Заплащане)

Калкулатор За Повишаване На Заплатите

Калкулатор За Потребителски Излишък (формула За Потребителски Излишък)

Калкулатор На Заплата

Калкулатор За Заем За Кола

Калкулатор За Отстъпки

Калкулатор За Печалба От Криптовалута

Калкулатор За Печалба Ethereum (ETH).

Dogecoin (DOGE) Калкулатор За Печалба

Калкулатор За Печалба На Биткойн (BTC).

Калкулатор За Възвръщаемост На Собствения Капитал

Ипотечен Калкулатор

Калкулатор На Печалбата Ripple (XRP).

Bitcoin Cash (BCH) Калкулатор За Печалба

Калкулатор За Печалба На Litecoin (LTC).

Калкулатор За Печалба На Binance Coin (BNB).

Калкулатор За Еквивалентен Годишен Разход

Калкулатор На Годишния Доход

Калкулатор За Възвръщаемост На Инвестициите (ROI).

Калкулатор За Амортизация На Автомобила

Лихвен Калкулатор

CAPM Калкулатор

Калкулатор За Финансова Надценка

Калкулатор За Жилищен Заем (EMI)

PPF (Public Provident Fund) Калкулатор

Калкулатор За Възвръщаемост На Взаимните Фондове

SIP (систематичен Инвестиционен План) Калкулатор

CAGR Калкулатор (комбиниран Годишен Темп На Растеж)

Калкулатор На Пондерален Индекс

Калкулатор На Лихвен Процент

Калкулатор На Средната Стойност На Запасите (база На Разходите)

Инвестиционен Калкулатор

Калкулатор За Обратно Разделяне На Акции

Калкулатор На Разходите За Електроенергия

Калкулатор За Разделяне На Общия Наем

Комисионен Калкулатор

Калкулатор На Бъдеща Стойност

Калкулатор За Първоначална Оценка

Калкулатор За Потъващ Фонд

Калкулатор За Повтарящ Се Депозит (RD).

Лизингов Калкулатор

Калкулатор За Съотношение Дълг Към Доход

Калкулатор За Период На Изплащане

Калкулатор За Печалба На Акция (EPS).

Калкулатор На Инерционния Момент

Калкулатор За Бъдеща Стойност На Анюитета

Годишна Процентна Доходност

Маржин Калкулатор

Конвертиране На Crore В Lakh

Калкулатор За Заем За Лодка

Калкулатор На Цената На Облигациите

Калкулатор За Време И Половина