Finansal Hesap Makineleri
Yatırımlar Için Hedge Oranı Hesaplayıcısı
Bu hesaplayıcı, yatırım riskine karşı korunan yatırım portföyünüzün yüzdesini belirlemenize yardımcı olacaktır.
Hedge fon oranı hesaplayıcısı
€
€
%
İçindekiler
Bir "hedge oranı" nedir? Riskten korunma oranı tanımı
Riskten korunma oranı, bir portföyü optimize etmek için kullanılabilir. Portföyün korunan değerinin toplam portföy riskine oranına korunma oranı denir. Bu oran, portföyün değerinin ne kadarının hedge edildiğini hesaplamak için kullanılır. Bu nedenle kaybetmeye karşı bağışıktır.
Riskten korunma oranı ne kadar yüksek olursa, riskten korunma amaçlı portföy değeri oranı o kadar düşük olur. Bu, portföyün daha büyük bir yüzdesinin potansiyel kayıplara karşı korunduğu anlamına gelir. Bu, daha yüksek riskten korunma oranına sahip bir portföyün potansiyel zararlardan daha fazla korunacağı anlamına DEĞİLDİR. Bunun nedeni, yüksek riskten korunma oranına sahip bir portföyün bir miktar yukarı yönlü potansiyeli kaybetmesidir. Portföyünüzün ne kadarının hedge edilebileceğini ve ne kadar azını korunmadan tutabileceğinizi dengelemeniz gerekir.
Hedge oranı nasıl hesaplanır? Hedge oranı formülü
Hedge oranının nasıl hesaplanacağına bir örnek olarak Şirket Alfa için Portföy Alfa'ya bakalım.
Şirket: Alfa
Portföy: Portföy Alfa
Toplam maruziyet 1.000.000$
Koruma pozisyonu 375.000
Riskten korunma oranını hesaplamak için aşağıdaki adımlar gereklidir:
Toplam maruziyeti belirleyin
İlk adım, toplam maruziyeti belirlemektir. Toplam Maruz Kalma Bir piyasaya yatırılan para miktarı.
Örneğimizde, toplam değer 1.000.000 ABD Dolarıdır.
Hedge pozisyonunun miktarını belirleyin
Hedge Pozisyonu, yatırım riskinden etkilenmeyen yatırım değeri miktarını temsil eder.
3775,000, riskten korunmadır.
Hedge oranını hesaplayın
Son adım, riskten korunma oranınızı hesaplamaktır. Bu formül, riskten korunma oranını hesaplamak için kullanılabilir:
hedge oranı = hedge pozisyonu / toplam risk
Bu örnek yatırım oranını göstermektedir. 375.000 ABD Doları / 1.000.000 ABD Doları = %37,5'tir.
Kesin sonucu hemen almak için hedge oranı hesaplayıcıyı da kullanabilirsiniz.
Uygulamada hedge oranı hesaplayıcısı. Hedge oranının faydaları nelerdir?
Riskten korunma oranlarının tanımını ve nasıl hesaplandığını ele aldık. Şimdi bu metriği kullanmanın yararları ve sakıncaları hakkında konuşalım.
İlk olarak, hedge oranının pratikteki avantajlarını tartışalım. Riskten korunma oranı, portföy optimizasyonunu yönlendirmek için kullanılabilir. Ek olarak, Riskten Korunma Oranı formülünün kullanımı kolaydır.
Hedge oranının bazı dezavantajları vardır. Portföy riskinin bir kısmı piyasada kolayca hedge edilebilir. Ek olarak, farklı yatırımların farklı optimal portföy riskten korunma oranları vardır, bu nedenle portföyü yalnızca bu metriği kullanarak optimize etmek zor olabilir.
Hedge oranı negatif olabilir mi?
hayır. Riskten korunma oranı, toplam riski riskten korunma pozisyonuyla birleştirdiği için pozitif olduğundan, negatif olamaz.
Çit nedir?
Riskten korunma, bir risk yönetimi yöntemidir. Parti, büyük kayıplar potansiyelini ortadan kaldırır, ancak potansiyel kârların bir kısmını azaltır. Riskten korunma tipik olarak ham petrol firmaları gibi emtia üreticileri tarafından yapılır.
İyi bir hedge oranı nedir?
Yatırımlar arasındaki farklılıklar nedeniyle, tek bir en iyi korunma oranı yoktur. Bunun nedeni, farklı yatırımların farklı oynaklık seviyelerine tabi olmasıdır. Oynaklığın yanı sıra, yatırımcıların risk için farklı toleransları da olabilir.
Maruz kalma nedir?
Maruz kalma, bir yatırımcının kaybedebileceği miktarı ifade eder. Bu, bir yatırımcının piyasaya yatırım yaptığı toplam tutarı ifade eder. Teknik olarak, herhangi bir yatırım değeri sıfıra ulaşabilir.
Hedge oranını nasıl buluyorsunuz?
Riskten korunma oranını hesaplamak için 3 adım vardır.
Toplam maruziyeti hesaplayın.
Hangi hedge pozisyonunun değerli olduğunu belirleyin.
Riskten korunma oranını hesaplamak için riskten korunma pozisyonunuzu toplam riskinize bölün
makale yazarı
Parmis Kazemi
Parmis, yeni şeyler yazma ve yaratma tutkusu olan bir içerik yaratıcısıdır. Ayrıca teknoloji ile yakından ilgileniyor ve yeni şeyler öğrenmekten hoşlanıyor.
Yatırımlar Için Hedge Oranı Hesaplayıcısı Türkçe
Yayınlanan: Fri Jun 10 2022
Finansal hesap makineleri kategorisinde
Yatırımlar Için Hedge Oranı Hesaplayıcısı kendi web sitenize ekleyin
Yatırımlar Için Hedge Oranı Hesaplayıcısı diğer dillerde
Kalkulator Rasio Lindung Nilai Untuk InvestasiCalculator De Rată De Acoperire Pentru InvestițiiКалькулятар Каэфіцыента Хеджавання Для ІнвестыцыйKalkulačka Pomeru Zaistenia Pre InvestícieКалкулатор На Коефициента На Хеджиране За ИнвестицииKalkulator Omjera Zaštite Za UlaganjaApsidraudimo Koeficiento Skaičiuoklė InvesticijomsCalcolatore Del Rapporto Di Copertura Per Gli InvestimentiCalculator Ng Hedge Ratio Para Sa Mga PamumuhunanKalkulator Nisbah Lindung Nilai Untuk Pelaburan