Finančni Kalkulatorji
Kalkulator Razmerja Varovanja Pred Tveganjem Za Naložbe
Ta kalkulator vam bo pomagal določiti odstotek vašega naložbenega portfelja, ki je zavarovan pred naložbenim tveganjem.
Kalkulator razmerja hedge skladov
€
€
%
Kazalo
Kaj je "hedge ratio"? Definicija količnika varovanja pred tveganjem
Razmerje varovanja pred tveganjem se lahko uporabi za optimizacijo portfelja. Razmerje med varovano vrednostjo portfelja in celotno izpostavljenostjo portfelja se imenuje količnik varovanja pred tveganjem. To razmerje se uporablja za izračun, koliko vrednosti portfelja je varovano pred tveganjem. Zato je imun na izgubo.
Višja kot je stopnja varovanja pred tveganjem, manjši je delež vrednosti portfelja, ki se varuje. To pomeni, da je večji odstotek portfelja zavarovan pred morebitnimi izgubami. To NE pomeni, da bo portfelj z višjim količnikom varovanja pred tveganjem bolj zaščiten pred morebitnimi izgubami. To je zato, ker portfelj z visokim razmerjem varovanja pred tveganjem izgubi nekaj potenciala navzgor. Uravnotežiti morate, koliko vašega portfelja je mogoče zavarovati in koliko lahko obdržite nezaščitenega.
Kako izračunam stopnjo varovanja pred tveganjem? Formula razmerja za varovanje pred tveganjem
Poglejmo si portfelj Alpha za podjetje Alpha kot primer, kako izračunati količnik varovanja pred tveganjem.
Podjetje: Alpha
Portfelj: Portfelj Alpha
Skupna izpostavljenost 1.000.000 $
Položaj varovanja 375.000
Za izračun razmerja varovanja pred tveganjem so potrebni naslednji koraki:
Določite celotno izpostavljenost
Prvi korak je določitev celotne izpostavljenosti. Skupna izpostavljenost Količina denarja, vloženega na trg.
V našem primeru je skupna vrednost 1.000.000 $.
Določite višino položaja hedge
Položaj varovanja pred tveganjem predstavlja znesek naložbene vrednosti, ki je imun na naložbeno tveganje.
3775.000 je živa meja.
Izračunajte razmerje varovanja pred tveganjem
Zadnji korak je izračun razmerja za varovanje pred tveganjem. To formulo lahko uporabite za izračun razmerja varovanja pred tveganjem:
razmerje hedge = pozicija varovanja pred tveganjem / skupna izpostavljenost
Ta primer prikazuje razmerje naložb. To je 375.000 $ / 1.000.000 $ = 37,5%.
Uporabite lahko tudi kalkulator razmerja hedge, da dobite natančen rezultat takoj.
Kalkulator razmerja hedge v praksi. Kakšne so prednosti količnika varovanja pred tveganjem?
Pokrili smo definicijo količnikov varovanja pred tveganjem in način njihovega izračuna. Zdaj pa se pogovorimo o prednostih in slabostih uporabe te metrike.
Najprej se pogovorimo o prednostih količnika varovanja pred tveganjem v praksi. Razmerje varovanja pred tveganjem se lahko uporablja za usmerjanje optimizacije portfelja. Poleg tega je formula Hedge Ratio preprosta za uporabo.
Razmerje hedge ima nekaj slabosti. Del izpostavljenosti portfelja bi bilo mogoče zlahka zavarovati na trgu. Poleg tega imajo različne naložbe različna optimalna razmerja varovanja portfelja pred tveganjem, zato bo morda težko optimizirati portfelj samo z uporabo te metrike.
Ali je razmerje varovanja pred tveganjem lahko negativno?
št. Ker je razmerje varovanja pred tveganjem pozitivno, ker združuje celotno izpostavljenost s pozicijo varovanja pred tveganjem, ne more biti negativno.
Kaj je živa meja?
Varovanje pred tveganjem je metoda obvladovanja tveganja. Stranka odstrani možnost velikih izgub, vendar zmanjša nekatere potencialne dobičke. Varovanje pred tveganjem običajno izvajajo proizvajalci surovin, kot so podjetja za surovo nafto.
Kaj je dobra obrestna mera za varovanje pred tveganjem?
Zaradi razlik med naložbami ni enega najboljšega količnika varovanja pred tveganjem. To je zato, ker so različne naložbe podvržene različnim stopnjam nestanovitnosti. Poleg nestanovitnosti imajo lahko vlagatelji tudi različno toleranco za tveganje.
Kaj je izpostavljenost?
Izpostavljenost se nanaša na znesek, ki bi ga vlagatelj lahko izgubil. To se nanaša na skupni znesek, ki ga vlagatelj vloži na trgu. Tehnično lahko vsaka naložbena vrednost doseže nič.
Kako najdete razmerje varovanja pred tveganjem?
Obstajajo 3 koraki za izračun razmerja varovanja pred tveganjem.
Izračunajte skupno izpostavljenost.
Ugotovite, kakšna je vrednost varovanja.
Svojo pozicijo varovanja pred tveganjem delite s svojo skupno izpostavljenostjo, da izračunate razmerje varovanja pred tveganjem
Avtor članka
Parmis Kazemi
Parmis je ustvarjalec vsebin, ki ima strast do pisanja in ustvarjanja novih stvari. Zelo jo zanima tudi tehnika in se rada uči novih stvari.
Kalkulator Razmerja Varovanja Pred Tveganjem Za Naložbe Slovenski
Objavljeno: Fri Jun 10 2022
V kategoriji Finančni kalkulatorji
Dodajte Kalkulator Razmerja Varovanja Pred Tveganjem Za Naložbe na svoje spletno mesto
Kalkulator Razmerja Varovanja Pred Tveganjem Za Naložbe v drugih jezikih
Investisiyalar Üçün Hedcinq Nisbəti Kalkulyatoruماشین حساب نسبت پرچین برای سرمایه گذاریΥπολογιστής Αντιστάθμισης Αντιστάθμισης Για Επενδύσειςמחשבון יחס גידור להשקעותKalkulačka Poměru Zajištění Pro InvesticeFedezeti Arány Kalkulátor Befektetésekhez投资对冲比率计算器বিনিয়োগের জন্য হেজ অনুপাত ক্যালকুলেটরКалькулятор Коефіцієнта Хеджування Для ІнвестиційInvesteeringute Riskimaandamismäära Kalkulaator