Finantskalkulaatorid
Investeeringute Riskimaandamismäära Kalkulaator
See kalkulaator aitab teil määrata teie investeerimisportfelli protsendi, mis on investeerimisriski vastu maandatud.
Riskifondide suhtarvu kalkulaator
€
€
%
Sisukord
Mis on "maandamissuhe"? Riskimaandamissuhte määratlus
Riskimaandamissuhet saab kasutada portfelli optimeerimiseks. Portfelli maandatud väärtuse ja kogu portfelli riskipositsiooni suhet nimetatakse riskimaandamissuhteks. Seda suhet kasutatakse selleks, et arvutada, kui suur osa portfelli väärtusest maandatakse. Seetõttu on see immuunne kaotada.
Mida kõrgem on riskimaandamismäär, seda väiksem on riskimaandav osa portfelli väärtusest. See tähendab, et suurem osa portfellist on kaitstud võimalike kahjude eest. See EI tähenda, et kõrgema riskimaandamismääraga portfell on potentsiaalsete kahjude eest paremini kaitstud. Selle põhjuseks on asjaolu, et kõrge riskimaandamissuhtega portfell kaotab mõningase tõusupotentsiaali. Peate tasakaalustama, kui palju oma portfellist saab maandada ja kui vähe saate hoida riskimaandamata.
Kuidas arvutada riskimaandamismäära? Riskimaandamissuhte valem
Vaatame ettevõtte Alfa portfelli alfat riskimaandamissuhte arvutamise näitena.
Ettevõte: Alpha
Portfell: Portfell Alfa
Kokkupuude kokku 1 000 000 dollarit
Heki positsioon 375 000
Riskimaandamissuhte arvutamiseks on vaja järgmisi samme:
Määrake kogu kokkupuude
Esimene samm on kogu kokkupuute määramine. Total Exposure Turule investeeritud rahasumma.
Meie näites on koguväärtus 1 000 000 dollarit.
Määrake maandamise positsiooni suurus
Riskimaandamispositsioon tähistab investeeringu väärtuse summat, mis on investeerimisriski suhtes immuunne.
3775 000 on hekk.
Arvutage riskimaandamissuhe
Viimane samm on riskimaandamissuhte arvutamine. Seda valemit saab kasutada riskimaandamissuhte arvutamiseks:
riskimaandamissuhe = riskimaandamispositsioon / kogu riskipositsioon
See näide näitab investeeringute suhet. See on 375 000 $ / 1 000 000 $ = 37,5%.
Täpse tulemuse koheseks saamiseks võite kasutada ka maandamise suhte kalkulaatorit.
Riskimaandamissuhte kalkulaator praktikas. Mis kasu on riskimaandamissuhtest?
Oleme käsitlenud riskimaandamissuhte määratlust ja nende arvutamist. Nüüd räägime selle mõõdiku kasutamise eelistest ja puudustest.
Kõigepealt arutleme riskimaandamissuhte eeliste üle praktikas. Riskimaandamissuhet saab kasutada portfelli optimeerimise suunamiseks. Lisaks on Hedge Ratio valemit lihtne kasutada.
Riskimaandamissuhtel on mõned varjuküljed. Osa portfelli riskipositsioonist saab turul kergesti maandada. Lisaks on erinevatel investeeringutel erinevad optimaalsed portfelli riskimaandamissuhted, mistõttu võib olla keeruline ainult seda mõõdikut kasutades portfelli optimeerida.
Kas riskimaandamissuhe võib olla negatiivne?
ei. Kuna riskimaandamissuhe on positiivne, kuna see ühendab kogu riskipositsiooni riskimaandamispositsiooniga, ei saa see olla negatiivne.
Mis on hekk?
Maandamine on riskide maandamise meetod. Partei eemaldab võimalikud suured kahjud, kuid vähendab osa potentsiaalsest kasumist. Riskimaandamisi teevad tavaliselt toorainetootjad, näiteks toornaftaettevõtted.
Mis on hea riskimaandamismäär?
Investeeringute erinevuste tõttu pole parimat riskimaandamissuhet. Seda seetõttu, et erinevad investeeringud on erineva volatiilsuse tasemega. Lisaks volatiilsusele võib investoritel olla ka erinev riskitaluvus.
Mis on kokkupuude?
Risk viitab summale, mille investor võib kaotada. See viitab kogusummale, mille investor turule investeerib. Tehniliselt võib igasugune investeeringu väärtus ulatuda nullini.
Kuidas leiad riskimaandamissuhte?
Riskimaandamissuhte arvutamiseks on kolm sammu.
Arvutage kogu kokkupuude.
Tehke kindlaks, milline riskimaandamispositsioon on väärt.
Riskimaandamissuhte arvutamiseks jagage oma riskimaandamispositsioon kogu riskipositsiooniga
Artikli autor
Parmis Kazemi
Parmis on sisulooja, kellel on kirg kirjutada ja uusi asju luua. Ta on ka väga huvitatud tehnoloogiast ja naudib uute asjade õppimist.
Investeeringute Riskimaandamismäära Kalkulaator Eesti
Avaldatud: Fri Jun 10 2022
Kategoorias Finantskalkulaatorid
Lisage Investeeringute Riskimaandamismäära Kalkulaator oma veebisaidile
Investeeringute Riskimaandamismäära Kalkulaator teistes keeltes
Hedge Ratio Calculator For InvestmentsCalculadora De Taxa De Hedge Para InvestimentosCalculadora De Índice De Cobertura Para InversionesКалькулятор Коэффициента Хеджирования Для Инвестицийحاسبة نسبة التحوط للاستثماراتCalculateur De Ratio De Couverture Pour Les InvestissementsHedge-Ratio-Rechner Für Investitionen投資のためのヘッジ比率計算機निवेश के लिए बचाव अनुपात कैलकुलेटरYatırımlar Için Hedge Oranı Hesaplayıcısı