Kalkulatory Finansowe

Kalkulator Wskaźnika Zabezpieczenia Inwestycji

Ten kalkulator pomoże Ci określić, jaki procent Twojego portfela inwestycyjnego został zabezpieczony przed ryzykiem inwestycyjnym.

Kalkulator współczynnika funduszy hedgingowych

%

Spis treści

Co to jest „współczynnik zabezpieczenia”? Definicja współczynnika zabezpieczenia
Jak obliczyć stopę zabezpieczenia? Formuła współczynnika zabezpieczenia
Kalkulator współczynnika zabezpieczenia w praktyce. Jakie są zalety wskaźnika zabezpieczenia?
Czy wskaźnik zabezpieczenia może być ujemny?
Czym jest żywopłot?
Jaka jest dobra stopa zabezpieczenia?
Co to jest ekspozycja?
Jak znaleźć wskaźnik zabezpieczenia?

Co to jest „współczynnik zabezpieczenia”? Definicja współczynnika zabezpieczenia

Wskaźnik zabezpieczenia można wykorzystać do optymalizacji portfela. Stosunek wartości zabezpieczanej portfela do całkowitej ekspozycji portfela nazywany jest wskaźnikiem zabezpieczenia. Wskaźnik ten służy do obliczenia, jaka część wartości portfela jest zabezpieczana. Jest więc odporny na utratę.
Im wyższa stopa zabezpieczenia, tym mniejszy udział wartości portfela, który jest zabezpieczany. Oznacza to, że większy procent portfela jest chroniony przed potencjalnymi stratami. NIE oznacza to, że portfel o wyższym wskaźniku zabezpieczenia będzie lepiej chroniony przed potencjalnymi stratami. Dzieje się tak, ponieważ portfel o wysokim wskaźniku zabezpieczenia traci pewien potencjał do wzrostu. Musisz zrównoważyć, jaka część Twojego portfela może być zabezpieczona, a jak niewiele możesz zachować.

Jak obliczyć stopę zabezpieczenia? Formuła współczynnika zabezpieczenia

Przyjrzyjmy się portfelowi Alpha for Company Alpha jako przykładowi obliczania wskaźnika zabezpieczenia.
Firma: Alfa
Portfolio: Portfolio Alpha
Całkowita ekspozycja 1 000 000 USD
Pozycja żywopłotu 375 000
Do obliczenia wskaźnika zabezpieczenia wymagane są następujące kroki:
Określ całkowitą ekspozycję
Pierwszym krokiem jest określenie całkowitej ekspozycji. Całkowita ekspozycja Kwota pieniędzy zainwestowanych na rynku.
W naszym przykładzie całkowita wartość to 1 000 000 USD.
Określ kwotę pozycji zabezpieczającej
Pozycja Zabezpieczająca reprezentuje kwotę wartości inwestycji, która jest odporna na ryzyko inwestycyjne.
3775 000 to żywopłot.
Oblicz wskaźnik zabezpieczenia
Ostatnim krokiem jest obliczenie współczynnika zabezpieczenia. Ten wzór można wykorzystać do obliczenia wskaźnika zabezpieczenia:
wskaźnik zabezpieczenia = pozycja zabezpieczająca / całkowita ekspozycja
Ten przykład pokazuje wskaźnik inwestycji. Jest to 375 000 $ / 1 000 000 $ = 37,5%.
Możesz również skorzystać z kalkulatora wskaźnika zabezpieczenia, aby od razu uzyskać dokładny wynik.

Kalkulator współczynnika zabezpieczenia w praktyce. Jakie są zalety wskaźnika zabezpieczenia?

Omówiliśmy definicję wskaźników zabezpieczenia i sposób ich obliczania. Porozmawiajmy teraz o zaletach i wadach korzystania z tej metryki.
Najpierw omówmy zalety wskaźnika zabezpieczenia w praktyce. Wskaźnik zabezpieczenia można wykorzystać do optymalizacji portfela. Dodatkowo formuła Hedge Ratio jest prosta w użyciu.
Wskaźnik zabezpieczenia ma pewne wady. Część ekspozycji portfela mogłaby być łatwo zabezpieczona na rynku. Ponadto różne inwestycje mają różne optymalne współczynniki zabezpieczenia portfela, więc optymalizacja portfela wyłącznie przy użyciu tego wskaźnika może być trudna.

Czy wskaźnik zabezpieczenia może być ujemny?

nie. Ponieważ wskaźnik zabezpieczenia jest dodatni, ponieważ łączy całkowitą ekspozycję z pozycją zabezpieczenia, nie może być ujemny.

Czym jest żywopłot?

Hedging to metoda zarządzania ryzykiem. Partia usuwa potencjał ogromnych strat, ale zmniejsza część potencjalnych zysków. Hedging jest zazwyczaj wykonywany przez producentów surowców, takich jak firmy naftowe.

Jaka jest dobra stopa zabezpieczenia?

Ze względu na różnice między inwestycjami nie ma jednego najlepszego wskaźnika zabezpieczenia. Dzieje się tak, ponieważ różne inwestycje podlegają różnym poziomom zmienności. Oprócz zmienności inwestorzy mogą również mieć różne tolerancje na ryzyko.

Co to jest ekspozycja?

Ekspozycja odnosi się do kwoty, którą inwestor może stracić. Odnosi się to do całkowitej kwoty, jaką inwestor inwestuje na rynku. Technicznie każda wartość inwestycji może osiągnąć zero.

Jak znaleźć wskaźnik zabezpieczenia?

Obliczanie wskaźnika zabezpieczenia składa się z 3 kroków.
Oblicz całkowitą ekspozycję.
Określ wartość pozycji zabezpieczającej.
Podziel pozycję zabezpieczenia przez całkowitą ekspozycję, aby obliczyć wskaźnik zabezpieczenia

Parmis Kazemi
Autor artykułu
Parmis Kazemi
Parmis to twórca treści, który ma pasję do pisania i tworzenia nowych rzeczy. Jest również bardzo zainteresowana technologią i lubi uczyć się nowych rzeczy.

Kalkulator Wskaźnika Zabezpieczenia Inwestycji Polski
Opublikowany: Fri Jun 10 2022
W kategorii Kalkulatory finansowe
Dodaj Kalkulator Wskaźnika Zabezpieczenia Inwestycji do własnej witryny

Inne kalkulatory finansowe

Kalkulator Wynagrodzenia Miesięcznego Do Wynagrodzenia Godzinowego (kalkulator Płac)

Kalkulator Podwyżek

Kalkulator Nadwyżki Konsumenta (wzór Nadwyżki Konsumenta)

Kalkulator Wynagrodzeń

Kalkulator Kredytu Samochodowego

Kalkulator Zniżek

Kalkulator Zysków Kryptowalut

Kalkulator Zysków Ethereum (ETH)

Kalkulator Zysków Dogecoin (DOGE)

Kalkulator Zysków Bitcoin (BTC)

Kalkulator Zwrotu Z Kapitału

Kalkulator Hipoteczny

Kalkulator Zysku Ripple (XRP)

Kalkulator Zysków Bitcoin Cash (BCH)

Kalkulator Zysków Litecoin (LTC)

Kalkulator Zysków Binance Coin (BNB)

Kalkulator Równoważnych Kosztów Rocznych

Kalkulator Rocznych Dochodów

Kalkulator Zwrotu Z Inwestycji (ROI)

Kalkulator Amortyzacji Samochodu

Kalkulator Odsetek

Kalkulator CAPM

Kalkulator Marż Finansowych

Kalkulator Kredytu Mieszkaniowego (EMI)

Kalkulator PPF (Public Provident Fund)

Kalkulator Zwrotów Funduszy Inwestycyjnych

Kalkulator SIP (systematycznego Planu Inwestycyjnego)

Kalkulator CAGR (łączna Roczna Stopa Wzrostu)

Kalkulator Indeksu Ponderalnego

Kalkulator Kapitalizacji

Kalkulator Średnich Zapasów (podstawa Kosztowa)

Kalkulator Inwestycyjny

Kalkulator Odwrotnego Podziału Akcji

Kalkulator Kosztów Energii Elektrycznej

Wspólny Kalkulator Podziału Czynszu

Kalkulator Prowizji

Kalkulator Przyszłej Wartości

Kalkulator Wyceny Startupów

Kalkulator Funduszy Amortyzacyjnych

Kalkulator Depozytów Cyklicznych (RD)

Kalkulator Najmu

Kalkulator Stosunku Zadłużenia Do Dochodów

Kalkulator Okresu Zwrotu

Kalkulator Zysku Na Akcję (EPS)

Kalkulator Momentu Bezwładności

Przyszła Wartość Kalkulatora Renty

Roczna Wydajność Procentowa

Kalkulator Marży

Konwerter Crore Na Lakh

Kalkulator Pożyczki Na Łódź

Kalkulator Cen Obligacji

Kalkulator Czasu I Pół