Kalkulatory Finansowe
Kalkulator Wskaźnika Zabezpieczenia Inwestycji
Ten kalkulator pomoże Ci określić, jaki procent Twojego portfela inwestycyjnego został zabezpieczony przed ryzykiem inwestycyjnym.
Kalkulator współczynnika funduszy hedgingowych
€
€
%
Spis treści
Co to jest „współczynnik zabezpieczenia”? Definicja współczynnika zabezpieczenia
Wskaźnik zabezpieczenia można wykorzystać do optymalizacji portfela. Stosunek wartości zabezpieczanej portfela do całkowitej ekspozycji portfela nazywany jest wskaźnikiem zabezpieczenia. Wskaźnik ten służy do obliczenia, jaka część wartości portfela jest zabezpieczana. Jest więc odporny na utratę.
Im wyższa stopa zabezpieczenia, tym mniejszy udział wartości portfela, który jest zabezpieczany. Oznacza to, że większy procent portfela jest chroniony przed potencjalnymi stratami. NIE oznacza to, że portfel o wyższym wskaźniku zabezpieczenia będzie lepiej chroniony przed potencjalnymi stratami. Dzieje się tak, ponieważ portfel o wysokim wskaźniku zabezpieczenia traci pewien potencjał do wzrostu. Musisz zrównoważyć, jaka część Twojego portfela może być zabezpieczona, a jak niewiele możesz zachować.
Jak obliczyć stopę zabezpieczenia? Formuła współczynnika zabezpieczenia
Przyjrzyjmy się portfelowi Alpha for Company Alpha jako przykładowi obliczania wskaźnika zabezpieczenia.
Firma: Alfa
Portfolio: Portfolio Alpha
Całkowita ekspozycja 1 000 000 USD
Pozycja żywopłotu 375 000
Do obliczenia wskaźnika zabezpieczenia wymagane są następujące kroki:
Określ całkowitą ekspozycję
Pierwszym krokiem jest określenie całkowitej ekspozycji. Całkowita ekspozycja Kwota pieniędzy zainwestowanych na rynku.
W naszym przykładzie całkowita wartość to 1 000 000 USD.
Określ kwotę pozycji zabezpieczającej
Pozycja Zabezpieczająca reprezentuje kwotę wartości inwestycji, która jest odporna na ryzyko inwestycyjne.
3775 000 to żywopłot.
Oblicz wskaźnik zabezpieczenia
Ostatnim krokiem jest obliczenie współczynnika zabezpieczenia. Ten wzór można wykorzystać do obliczenia wskaźnika zabezpieczenia:
wskaźnik zabezpieczenia = pozycja zabezpieczająca / całkowita ekspozycja
Ten przykład pokazuje wskaźnik inwestycji. Jest to 375 000 $ / 1 000 000 $ = 37,5%.
Możesz również skorzystać z kalkulatora wskaźnika zabezpieczenia, aby od razu uzyskać dokładny wynik.
Kalkulator współczynnika zabezpieczenia w praktyce. Jakie są zalety wskaźnika zabezpieczenia?
Omówiliśmy definicję wskaźników zabezpieczenia i sposób ich obliczania. Porozmawiajmy teraz o zaletach i wadach korzystania z tej metryki.
Najpierw omówmy zalety wskaźnika zabezpieczenia w praktyce. Wskaźnik zabezpieczenia można wykorzystać do optymalizacji portfela. Dodatkowo formuła Hedge Ratio jest prosta w użyciu.
Wskaźnik zabezpieczenia ma pewne wady. Część ekspozycji portfela mogłaby być łatwo zabezpieczona na rynku. Ponadto różne inwestycje mają różne optymalne współczynniki zabezpieczenia portfela, więc optymalizacja portfela wyłącznie przy użyciu tego wskaźnika może być trudna.
Czy wskaźnik zabezpieczenia może być ujemny?
nie. Ponieważ wskaźnik zabezpieczenia jest dodatni, ponieważ łączy całkowitą ekspozycję z pozycją zabezpieczenia, nie może być ujemny.
Czym jest żywopłot?
Hedging to metoda zarządzania ryzykiem. Partia usuwa potencjał ogromnych strat, ale zmniejsza część potencjalnych zysków. Hedging jest zazwyczaj wykonywany przez producentów surowców, takich jak firmy naftowe.
Jaka jest dobra stopa zabezpieczenia?
Ze względu na różnice między inwestycjami nie ma jednego najlepszego wskaźnika zabezpieczenia. Dzieje się tak, ponieważ różne inwestycje podlegają różnym poziomom zmienności. Oprócz zmienności inwestorzy mogą również mieć różne tolerancje na ryzyko.
Co to jest ekspozycja?
Ekspozycja odnosi się do kwoty, którą inwestor może stracić. Odnosi się to do całkowitej kwoty, jaką inwestor inwestuje na rynku. Technicznie każda wartość inwestycji może osiągnąć zero.
Jak znaleźć wskaźnik zabezpieczenia?
Obliczanie wskaźnika zabezpieczenia składa się z 3 kroków.
Oblicz całkowitą ekspozycję.
Określ wartość pozycji zabezpieczającej.
Podziel pozycję zabezpieczenia przez całkowitą ekspozycję, aby obliczyć wskaźnik zabezpieczenia
Autor artykułu
Parmis Kazemi
Parmis to twórca treści, który ma pasję do pisania i tworzenia nowych rzeczy. Jest również bardzo zainteresowana technologią i lubi uczyć się nowych rzeczy.
Kalkulator Wskaźnika Zabezpieczenia Inwestycji Polski
Opublikowany: Fri Jun 10 2022
W kategorii Kalkulatory finansowe
Dodaj Kalkulator Wskaźnika Zabezpieczenia Inwestycji do własnej witryny
Kalkulator Wskaźnika Zabezpieczenia Inwestycji w innych językach
Máy Tính Tỷ Lệ Rủi Ro Cho Các Khoản Đầu Tư투자를 위한 헤지 비율 계산기Riska Ierobežošanas Koeficienta Kalkulators IeguldījumiemКалкулатор Коефицијента Хеџирања За ИнвестицијеKalkulator Razmerja Varovanja Pred Tveganjem Za NaložbeInvestisiyalar Üçün Hedcinq Nisbəti Kalkulyatoruماشین حساب نسبت پرچین برای سرمایه گذاریΥπολογιστής Αντιστάθμισης Αντιστάθμισης Για Επενδύσειςמחשבון יחס גידור להשקעותKalkulačka Poměru Zajištění Pro Investice