Finansiella Räknare
Kalkylator För Säkringskvot För Investeringar
Denna kalkylator hjälper dig att bestämma procentandelen av din investeringsportfölj som har säkrats mot investeringsrisk.
Kalkylator för hedgefondkvot
€
€
%
Innehållsförteckning
Vad är en "säkringskvot"? Definition av säkringskvot
Säkringskvoten kan användas för att optimera en portfölj. Förhållandet mellan portföljens säkrade värde och total portföljexponering kallas säkringsgrad. Detta förhållande används för att beräkna hur mycket av portföljens värde som säkras. Den är därför immun mot att förlora.
Ju högre säkringsränta, desto lägre andel av portföljens värde som säkrar. Detta innebär att en större andel av portföljen är skyddad mot potentiella förluster. Detta betyder INTE att en portfölj med en högre säkringsgrad kommer att vara mer skyddad från potentiella förluster. Detta beror på att en portfölj med en hög säkringskvot förlorar viss uppåtpotential. Du måste balansera hur mycket av din portfölj som kan säkras och hur lite du kan hålla osäkrad.
Hur beräknar jag säkringsräntan? Hedge ratio formel
Låt oss titta på portföljens alfa för företags alfa som ett exempel på hur man beräknar säkringsgraden.
Företag: Alpha
Portfölj: Portfolio Alpha
Total exponering $1 000 000
Säkringsposition 375 000
Följande steg krävs för att beräkna säkringsgraden:
Bestäm den totala exponeringen
Det första steget är att bestämma den totala exponeringen. Total exponering Den summa pengar som investeras på en marknad.
I vårt exempel är det totala värdet $1 000 000.
Bestäm beloppet för säkringspositionen
Säkringspositionen representerar mängden investeringsvärde som är immun mot investeringsrisk.
3775 000 är häcken.
Beräkna säkringsgrad
Det sista steget är att beräkna din säkringskvot. Denna formel kan användas för att beräkna säkringsförhållandet:
säkringsgrad = säkringsposition / total exponering
Detta exempel visar investeringskvoten. Det är 375 000 $ / 1 000 000 $ = 37,5 %.
Du kan också använda häckkvotskalkylatorn för att få det exakta resultatet direkt.
Säkringskvotskalkylator i praktiken. Vilka är fördelarna med säkringskvoten?
Vi har täckt definitionen av säkringskvoter och hur de beräknas. Låt oss nu prata om fördelarna och nackdelarna med att använda detta mått.
Låt oss först diskutera fördelarna med säkringskvoten i praktiken. Säkringskvoten kan användas för att vägleda portföljoptimering. Dessutom är Hedge Ratio-formeln enkel att använda.
Det finns några nackdelar med säkringsgraden. En del av portföljexponeringen skulle lätt kunna säkras på marknaden. Dessutom har olika investeringar olika optimala portföljsäkringsförhållanden, så det kan vara svårt att optimera portföljen enbart med detta mått.
Kan säkringsgraden vara negativ?
Nej. Eftersom säkringsgraden är positiv eftersom den kombinerar den totala exponeringen med säkringspositionen, kan den inte vara negativ.
Vad är en häck?
Säkring är en metod för att hantera risker. Partiet tar bort potentialen för enorma förluster men minskar en del av de potentiella vinsterna. Säkring görs vanligtvis av råvaruproducenter, såsom råoljeföretag.
Vad är en bra säkringsränta?
På grund av skillnaderna mellan investeringar finns det ingen bästa säkringskvot. Detta beror på att olika investeringar är föremål för olika nivåer av volatilitet. Förutom volatiliteten kan investerare också ha olika toleranser för risk.
Vad är exponering?
Exponering hänvisar till det belopp som en investerare kan förlora. Detta avser det totala belopp en investerare investerar på marknaden. Tekniskt sett kan vilket investeringsvärde som helst nå noll.
Hur hittar du säkringsgraden?
Det finns 3 steg för att beräkna säkringsgraden.
Beräkna total exponering.
Bestäm vilken säkringsposition som är värd.
Dela din säkringsposition med din totala exponering för att beräkna säkringsgraden
Artikelförfattare
Parmis Kazemi
Parmis är en innehållsskapare som har en passion för att skriva och skapa nya saker. Hon är också mycket intresserad av teknik och tycker om att lära sig nya saker.
Kalkylator För Säkringskvot För Investeringar Svenska
Publicerad: Fri Jun 10 2022
I kategori Finansiella räknare
Lägg till Kalkylator För Säkringskvot För Investeringar på din egen webbplats
Kalkylator För Säkringskvot För Investeringar på andra språk
Sijoitusten Suojausasteen LaskuriSikringsforholdskalkulator For InvesteringerHedge Ratio Beregner Til InvesteringerHedge Ratio Calculator Voor InvesteringenKalkulator Wskaźnika Zabezpieczenia InwestycjiMáy Tính Tỷ Lệ Rủi Ro Cho Các Khoản Đầu Tư투자를 위한 헤지 비율 계산기Riska Ierobežošanas Koeficienta Kalkulators IeguldījumiemКалкулатор Коефицијента Хеџирања За ИнвестицијеKalkulator Razmerja Varovanja Pred Tveganjem Za Naložbe