Pénzügyi Számológépek

Fedezeti Arány Kalkulátor Befektetésekhez

Ez a kalkulátor segít meghatározni, hogy befektetési portfóliójának hány százaléka fedezett befektetési kockázat ellen.

Hedge fund arány kalkulátor

%

Tartalomjegyzék

Mi az a "fedezeti arány"? A fedezeti arány meghatározása
Hogyan számíthatom ki a fedezeti rátát? Fedezeti arány képlete
Fedezeti arány kalkulátor a gyakorlatban. Milyen előnyei vannak a fedezeti aránynak?
Lehet-e negatív a fedezeti arány?
Mi az a sövény?
Milyen a jó fedezeti ráta?
Mi az expozíció?
Hogyan találja meg a fedezeti arányt?

Mi az a "fedezeti arány"? A fedezeti arány meghatározása

A fedezeti arány felhasználható a portfólió optimalizálására. A portfólió fedezett értékének a teljes portfólió kitettséghez viszonyított arányát fedezési aránynak nevezzük. Ezt az arányt használják annak kiszámítására, hogy a portfólió értékének mekkora részét fedezik. Ezért immunis a vesztésre.
Minél magasabb a fedezeti ráta, annál kisebb arányban fedezik a portfólió értékét. Ez azt jelenti, hogy a portfólió nagyobb százaléka védett az esetleges veszteségekkel szemben. Ez NEM jelenti azt, hogy a magasabb fedezeti arányú portfólió jobban védett lesz az esetleges veszteségekkel szemben. Ennek az az oka, hogy a magas fedezeti aránnyal rendelkező portfólió elveszíti a felfelé irányuló potenciált. Egyensúlyoznia kell, hogy portfóliójából mennyit lehet fedezni, és mennyit tarthat fedezetlen.

Hogyan számíthatom ki a fedezeti rátát? Fedezeti arány képlete

Nézzük a Portfolio Alpha for Company Alpha példáját a fedezeti arány kiszámítására.
Cég: Alpha
Portfólió: Portfolio Alpha
Teljes kitettség 1 000 000 USD
Fedezeti pozíció 375.000
A fedezeti arány kiszámításához a következő lépésekre van szükség:
Határozza meg a teljes expozíciót
Az első lépés a teljes expozíció meghatározása. Teljes kitettség A piacon befektetett pénzösszeg.
Példánkban a teljes érték 1 000 000 USD.
Határozza meg a fedezeti pozíció összegét
A fedezeti pozíció a befektetési érték azon összegét jelenti, amely immunis a befektetési kockázatra.
3775.000 a sövény.
Számítsa ki a fedezeti arányt
Az utolsó lépés a fedezeti arány kiszámítása. Ez a képlet használható a fedezeti arány kiszámításához:
fedezeti arány = fedezeti pozíció / teljes kitettség
Ez a példa a beruházási arányt mutatja be. Ez 375 000 USD / 1 000 000 USD = 37,5%.
Használhatja a fedezeti arány kalkulátort is, hogy azonnal megkapja a pontos eredményt.

Fedezeti arány kalkulátor a gyakorlatban. Milyen előnyei vannak a fedezeti aránynak?

Kitértünk a fedezeti arány meghatározására és kiszámításának módjára. Most pedig beszéljünk a mérőszám használatának előnyeiről és hátrányairól.
Először beszéljük meg a fedezeti arány előnyeit a gyakorlatban. A fedezeti arány felhasználható a portfólió optimalizálás irányába. Ezenkívül a Hedge Ratio formula használata egyszerű.
A fedezeti aránynak van néhány hátránya. A portfólió kitettségének egy része könnyen fedezhető a piacon. Ezenkívül a különböző befektetések eltérő optimális portfólió-fedezeti mutatókkal rendelkeznek, így nehéz lehet a portfóliót optimalizálni pusztán ezzel a mérőszámmal.

Lehet-e negatív a fedezeti arány?

nem. Mivel a fedezeti arány pozitív, mivel a teljes kitettséget a fedezeti pozícióval kombinálja, ezért nem lehet negatív.

Mi az a sövény?

A fedezés egy kockázatkezelési módszer. A párt megszünteti a hatalmas veszteségek lehetőségét, de csökkenti a lehetséges nyereség egy részét. A fedezetet jellemzően árutermelők, például kőolajcégek végzik.

Milyen a jó fedezeti ráta?

A befektetések közötti különbségek miatt nincs egy legjobb fedezeti arány. Ennek az az oka, hogy a különböző befektetések különböző szintű volatilitásnak vannak kitéve. A volatilitáson kívül a befektetők eltérő kockázattűréssel is rendelkezhetnek.

Mi az expozíció?

A kitettség azt az összeget jelenti, amelyet a befektető elveszíthet. Ez a befektető által a piacon befektetett teljes összegre vonatkozik. Technikailag bármely befektetés értéke elérheti a nullát.

Hogyan találja meg a fedezeti arányt?

A fedezeti arány kiszámításához 3 lépés szükséges.
Számítsa ki a teljes expozíciót.
Határozza meg, mennyit ér a fedezeti pozíció.
A fedezeti arány kiszámításához ossza el fedezeti pozícióját a teljes kitettséggel

Parmis Kazemi
A cikk szerzője
Parmis Kazemi
Parmis tartalomkészítő, aki szenvedélyesen ír és új dolgokat hoz létre. Nagyon érdekli a technika és szívesen tanul új dolgokat.

Fedezeti Arány Kalkulátor Befektetésekhez magyar nyelv
Közzétett: Fri Jun 10 2022
A (z) Pénzügyi számológépek kategóriában
A (z) Fedezeti Arány Kalkulátor Befektetésekhez hozzáadása saját webhelyéhez

Egyéb pénzügyi számológépek

Havibértől Órabér Kalkulátor (bérkalkulátor)

Fizetésemelés Kalkulátor

Fogyasztói Többlet Kalkulátor (fogyasztói Többlet Képlet)

Fizetés Kalkulátor

Autóhitel Kalkulátor

Kedvezmény Kalkulátor

Kriptovaluta Profit Kalkulátor

Ethereum (ETH) Profit Kalkulátor

Dogecoin (DOGE) Profit Kalkulátor

Bitcoin (BTC) Profit Kalkulátor

Saját Tőke Megtérülési Kalkulátor

Jelzálog-kalkulátor

Ripple (XRP) Profit Kalkulátor

Bitcoin Cash (BCH) Profitkalkulátor

Litecoin (LTC) Profit Kalkulátor

Binance Coin (BNB) Profit Kalkulátor

Egyenértékű Éves Költségkalkulátor

Éves Jövedelem Kalkulátor

A Befektetés Megtérülése (ROI) Kalkulátor

Autó Amortizáció Kalkulátor

Kamatkalkulátor

CAPM Kalkulátor

Pénzügyi Felár Kalkulátor

Lakáshitel Kalkulátor (EMI)

PPF (Public Provident Fund) Kalkulátor

Befektetési Alapok Hozamkalkulátora

SIP (szisztematikus Beruházási Terv) Kalkulátor

CAGR Kalkulátor (összetett Éves Növekedési Ráta)

Ponderal Index Kalkulátor

Cap Rate Kalkulátor

Készlet Átlag Kalkulátor (költség Alapú)

Befektetési Kalkulátor

Fordított Részvényfelosztás Kalkulátor

Villanyköltség Kalkulátor

Közös Bérleti Díj Megosztott Kalkulátor

Jutalékkalkulátor

Jövőbeli Érték Kalkulátor

Startup Értékelési Kalkulátor

Süllyedő Alap Kalkulátor

Visszatérő Betét (RD) Kalkulátor

Bérleti Kalkulátor

Adósság/jövedelem Arány Kalkulátor

Megtérülési Idő Kalkulátor

Részvényenkénti Nyereség (EPS) Kalkulátor

Tehetetlenségi Nyomaték Kalkulátor

Járadékkalkulátor Jövőbeli Értéke

Éves Százalékos Hozam

Árrés Kalkulátor

Crore-Lakh Konverter

Hajóhitel Kalkulátor

Kötvényár Kalkulátor

Másfél Idős Kalkulátor