Empiryczny Kalkulator Reguł

Reguła empiryczna, znana również jako reguła trzech sigma lub reguła 68-95-99,7, jest regułą statystyczną, która mówi, że prawie wszystkie dane dla danych o normalnym rozkładzie mieszczą się w granicach trzech odchyleń standardowych.

Znajdziesz również:

Odchylenie standardowe pokazuje rozrzut danych. Mówi, jak różnią się dane od średniej. Im węższy zakres danych, tym mniejsza wartość.

Rozkład normalny odnosi się do rozkładu symetrycznego wokół średniej. Dane zbliżone do średniej są częstsze niż dane dalej od średniej. Rozkłady normalne wyglądają jak krzywe w kształcie dzwonu w formie graficznej.

Zasada ta jest szeroko stosowana w badaniach empirycznych. Można go wykorzystać do obliczenia prawdopodobieństwa wystąpienia określonej części danych lub do prognozowania wyników, gdy nie wszystkie dane są dostępne. Zapewnia wgląd w charakterystykę i rozmieszczenie populacji, bez konieczności testowania wszystkich. Może być również używany do identyfikowania wartości odstających, które są wynikami znacznie różniącymi się od reszty zestawu danych. Może to być spowodowane błędami eksperymentalnymi.

Reguła empiryczna może służyć do przewidywania prawdopodobnych wyników w rozkładach normalnych. Przykład tego może posłużyć statystykowi do określenia procentu mieszczącego się w obrębie każdego odchylenia standardowego. Rozważmy następujące kwestie: Odchylenie standardowe 3,1 jest równe 10. Pierwsze odchylenie standardowe w tym przykładzie wynosiłoby od (10+3,22)= 13,2 do (10-3,22)= 6,8. Drugie odchylenie standardowe wynosiłoby od 10 + (X 3,2 = 16,4 do 10-(X 3,2 = 3,6) i tak dalej.

Zasada empiryczna sprawdza się dobrze, ponieważ jest sposobem prognozowania danych. Dotyczy to zwłaszcza dużych zestawów danych i zmiennych, które nie są znane. Dotyczy to zwłaszcza finansów. Dotyczy to cen akcji i indeksów cen. Istotne są również wartości logarytmiczne kursów forex. Wszystkie dążą do krzywej dzwonowej lub rozkładu normalnego.